이번에는 가상화폐 쪽으로 눈을 돌려 봅니다. 제가 국내 최강 단기 트레이더로 여기는 
물론 기존의 고전(?) 독후감 내용도 지속할 겁니다.
저희가 최근에 발간한 책은 “가상화폐 투자 마법 공식” 인데, 제 교묘한 홍보를 통해 이미 눈치를 채셨을 수도 있는데, 바로 이 책입니다.
< 이번엔 그냥 대놓고 홍보 - 바로 이 책!>
사실 저는 “할 수 있다! 퀀트투자” 라는 주식 책도 발간했습니다. 그 책도 꽤 잘 팔렸으나, 주식계에서는 제 책보다 더 훌륭한 책들이 여러 권 있습니다. 제가 인정하는 책들은 천천히 소개 드릴 겁니다. 게다가 수많은 논문도 존재합니다.
호기심이 생기셨나요? 책의 개요 및 저희 두 저자의 서론은 systrader79가 아래 주소에 설명을 해 주셨으니,
https://steemit.com/tooza/@systrader79/2ww3op
https://steemit.com/tooza/@systrader79/1-kangcfa
https://steemit.com/tooza/@systrader79/2-systrader79
이번에는 책의 목적과 구조를 설명해 드리겠습니다. 여러분들이 관심 있는 내용이 상당히 있을 겁니다.
참고로 필자들이 소개하는 전략들의 과거 수익은 30%보다 훨씬 높으며 최대 손실은 자산 대비 10%보다 훨씬 적다. 사실 책 뒷부분에 나 오는 전략들은 자산 대비 10% 이상 잃을 가능성도 매우 적다고 생각한 다. 그러나 독자 기대를 낮추고자, 또 처음부터 100-3 같은 전략을 제시 하면 안 믿을 것 같아서 30-10이라는 보수적인 수치를 제시한 것이다.
(복리 100%, 최대 손실 3% 전략은 실제로 뒷부분에 나옵니다!)
그렇기에 특정 전략을 실행했다면 과거에 수익을 얼마나 올렸을지, 가장 큰 손해로 얼마나 잃 었을지 객관적으로 검증할 수 있다. 이 책에서는 과거 수익, 최대 손실, 승률, 손익비 등 필자들이 실제 투자할 때 나온 데이터들을 있는 그대로 공개할 것이다. 가상화폐 가격 데이터에 접근 가능하다면 누구나 따 라 할 수 있다.
이 책의 내용을 살펴보겠다.
1~2장에서는 초심자들을 위해 이 책을 이해하는 데 필요한 핵심 용어와 개념을 살펴본다. 또한 필자들이 비트코인 등 가상화폐를 바라보 는 관점을 소개하며, 이와 함께 ‘가상화폐 투자 십계명’을 공개하겠다. 아마 처음에는 이해가 되지 않을 것이다. 그래서 끝부분에 다시 한 번 복습한다.
필자들은 블록체인 및 가상화폐 소개, 역사, 관련 서비스, 화폐경제 에 미치는 영향, 찬반 논의 등은 다루지 않을 것이다. 이유는 두 가지 다. 첫째, 다른 책에 이미 자세히 설명되어 있다. 둘째, 돈 버는 것이 목적인 투자자, 정확히 말해 트레이더의 관점에서 이런 이슈는 중요하지 않다.
필자들은 가상화폐를 사고 팔아 돈을 버는 방법을 분석하는 데 집중 할 것이다. 우리가 돈을 버는 데 가장 중요하게 여기는
에 대해 4장에서 간단히 언급할 것이다. 필자들은 주로 ‘단기 추세 추종’ 전략을 사용할 것인데, 왜 이 전략이 가상화폐에 가장 적합한지, 왜 가상화폐 장기 투자를 권하지 않는지 5장에서 설명 한다.
이 책이 소개하는 모든 전략은 투자자 대부분이 예측할 수 있는 실수를 반복하기 때문에 가능하다. 6장에서는 인간 뇌가 왜 가상화폐 투 자에 적합하지 않은지, 따라서 왜 투자자 대부분이 필연적으로 돈을 잃을 수밖에 없는지 살펴보고, 7장에서는 계량투자를 통해 성공 투자의 가장 큰 적인 우리 두뇌의 결함을 극복하고 오히려 역이용하는 방법을 알아본다.
8~12장은 구체적인 투자 전략을 소개한다.
가상화폐의 시간별, 일별, 요일별 수익이 매우 상이하다는 사실을 아는가? 8장에서는 이러한 현상을 이해하며 수익을 낼 확률을 조금 더 높일 수 있다.
기본적으로 배우게 될 전술은 ‘단기 모멘텀’을 활용하는 전략들이다. 모멘텀이란 가격이 오르고 있는 가상화폐를 추격 매매하고, 가격이 떨어지는 가상화폐를 사지 않거나 파는 것이다. ‘싸게 사고 비싸게 팔 아라’라는 투자 격언에 위배되는 말 같지만 이 방법이 가상화폐 투자에 서 돈을 벌 수 있는 가장 유력한 전략이다.
10장에서는 리스크 관리를 살펴본다. 가상화폐 시장은 주식시장보다 변동성이 훨씬 더 크다. 우리는 변동성을 통해 수익을 내지만, 반대 로 그 변동성으로 계좌가 나락으로 빠지는것도 순식간이다. 어떤 자산 에 투자하든 리스크 관리가 중요하지만, 가상화폐 시장에서 리스크 관리는 백번 강조해도 모자라다.
여기에는 자산 배분, 현금 비중 관리, 변동성 조절을 통한 베팅 규모 관 리 등이 포함된다. 아울러 이 기법을 실전에 적용하면 수익과 최대 손 실에 어떤 영향을 미치는지도 살펴보겠다.
여기까지 기초 지식이 있어야 독자들이 구체적인 투자 전략을 제대로 이해할 수 있다. 11장부터는 본격적인 투자 전략을 소개한다.
11장에서는 자동화 프로그램 없이 쉽게 구현할 수 있는, 단순하지 만 위력적인 전략들을 살펴볼 것이다.
상승장이든 하락장이든 상관없이 돈을 버는 만능 전략이다. 참고 로 필자 Kangcfa도 이 전략에서 파생된 전략을 실전에서 쓰고 있는데, 최근 4년 동안 84-4, 즉 복리수익 84%에 최대 손실 4%를 달성할 수 있었다.
심지어 2018년 2~3월에는 더 강력한 전략, 즉 복리수익을 더 높 이고 MDD를 낮춘 전략들을 개발했다. 못 믿겠다고? 물론 그럴 줄 알고 처음에 30-10이라는 소박한 슬로건을 제시한 것이다.
마지막 PART에는 가상화폐 투자에 필요한 조언을 모았다. 13장에서 는 가상화폐 버블에 대해 논의할 것이며, 피할 수 없는 버블 붕괴에 어 떻게 대응해야 하는지 살펴보겠다. 14장에서는 투자자들이 계량투자를 중도에 포기하는 원인을 분석한다.
필자들은 10년 이상 주식시장에서 계량투자를 해왔고 관련 전략들을 연구했다. 이 책에서는 주식 투자에서 잘 통하는 전략 몇 가지를 그 대로 가상화폐 시장에 적용할 것이다. 주식시장에서 성공한 전략이 가상화폐 시장에서도 통하는 이유는 무엇인지, 주식시장보다 더 높은 수 익을 어떻게 달성할 수 있는지 분석한다. 또한 과거에 잘 통했던 전략들이 미래에도 지속적으로 잘 통할 수 있는 근거도 소개한다. 마지막 15장에서는 백테스트, 즉 투자 전략을 직접 분석하는 것이 중요한 이유를 살펴보고, 앞서 소개한 가상화폐 투자 십계명을 다시 한 번 되새겨 보겠다. 그러면 비로소 십계명의 모든 레슨을 이해할 수 있을 것이다.
이 책은 다양한 투자 전략을 소개한다. 구체적으로 어떤 지표나 가격을 보고 가상화폐를 매수해 언제 매도하는지, 과거에 이런 식으로 투자했다면 어느 정도의 수익률과 최대 손실이 나왔는지 상세하게 설명 한다. 각 투자 전략의 첫머리에는 투자 전략 박스를 만들어 핵심 요소를 한눈에 파악할 수 있게 했다. 독자 여러분도 마음에 드는 전략이 있으면 곧바로 실전에 적용해 높은 수익을 맛보시길 바란다.
