차트분석의 함정에 빠지지 말자! Do not fall into the trap of chart analysis!
오늘 이야기하고자 하는 것은 코인에서 차트분석과 선동(루머)에 관한 것입니다.
우선 분명히 해두어야하는 것이, 이 글은 정말 코인의 장기적인 가치를 보고, 큰 돈을 묻어 놓으신다 생각하고 장기투자를 하시는 분들에게는 도움이 되지 않을 것 같네요.
결론부터 말하고 시작하겠습니다. 차트를 가지고 가격을 예측하는 것은 불가능합니다.
그에 대한 저의 생각을 정리해보려고 합니다. 실제로 차트를 이용하여서 공개적으로 3%이상 상승, 하락을 맞추실 수 있는 분이 공개적으로 있으시다면 저의 글은 무시하시고 그 분을 따라서 투자하시면 됩니다.
일단 저는 주식투자를 8년째 하고있고, 코인거래는 4년째 하고있는 평범한 사람입니다. 저도 주식으로 처음 투자를 접하면서 단기간에 많은 돈을 벌고싶어 차트분석 등과 같은 거래방법을 공부하였고, 끝내 단기적인 차트 투자는 의미가 없다는 것을 알게되었습니다. 그 이유를 설명하고자 합니다.
의미없는 단순한 주장이 아닙니다. 논리를 설명하기위해서 차근차근 설명해보도록 하겠습니다.
- 차트는 결과를 분석하는 것이다.
우선 차트를 보시는 분들께 어떠한 차트를 보여주어도, 항상 어떠한 결과가 도출됩니다. 당연하죠 상승, 또는 하락만 예측하면 되기 때문이죠. 하지만 이는 정말 의미가 없습니다. 실제로 차트만을 이용하지 않고, 차트를 보조지표로 활용하여 다른 여러 가지 상황을 종합하여 단기간의 변동을 예측할 순 있습니다. 하지만 이것 또한 항상 옳게 나오지 않습니다. 결과적으로 차트는 차트가 생겨진 이후로 이를 분석하는 것입니다. 즉 결과론적 분석이라는 소리죠.
여기서 그럼 이런 주장을 할 수 있습니다. 빅데이터 시대, 인공지능등을 이용하면 차트들의 데이터를 가지고 예측할 수 있지 않느냐? 맞습니다. 빅데이터를 이용하여서 러닝을 시키면 충분히 학습이 가능하다고 예상하실 수 있지요. 하지만 실제로 불가능합니다.
비슷하면서 다른 예시를 들어드릴께요. 실제로 날씨 예측은 어떻게 할까요? 여러 가지 방법과 알고리즘을 종합해서 예측하지만 실제로는 구름과 기압등의 정보를 이전에 수집한 데이터들과 비교 분석하여서 이전 데이터들의 날씨를 종합하여 일차적으로 장기예보를 합니다. 그 후에 단기적으로는 여러 가지의 과학원리가 합쳐져서 예측을 하죠. 이처럼 인공지능과 빅데이터를 활용하려면 '그 데이터 안에 정보가 들어있어야 한다'라는 중요한 사실이 발생합니다. 즉 날씨예측은 그 측정한 정보 안에 날씨에 대한 데이터가 분명히 들어있습니다. 따라서 어느정도 예측이 가능하죠. 하지만 차트는 아닙니다.
- 실제로 인공지능으로 학습을 시켜보았습니다.
사실 코인거래에 대한 정보는 제가 따로 수집 방법을 몰라서 학습시켜보지 않았습니다. 대신 주식의 데이터를 기반으로 러닝을 시켜보았죠. 후에 이 결과를 코인에 적용시켜드리겠습니다. 우선 제가 학습시킨 데이터는 1) 골든크로스, 2)데드크로스, 3)급격한 하락 이후, 4)급격한 상승 이후 입니다. 데이터는 2013~2015년까지의 각각 1000개 근처의 3일 증감률을 가지고 판단하였습니다. 시가총액 1000억 미만의 기업들은 포함시키지 않았으며, 일 거래금액 5억 미만의 기업또한 제외하였습니다.
나름대로의 기준을 정하고 학습을 시킨 결과는 +-1프로 이내입니다. 이는 실제로 하루 코스피와 코스닥이 변화하는 것에 반응한 것이라고 생각합니다. 실제로 데이터가 충분하지 않다 생각하여 학습은 Auto incoder기반의 RNN을 사용하여 학습시켰습니다.
이는 다음날의 분석이고, 실제로 3일 이후의 값에서는 거의 연관성이 보이지 않았습니다. 즉 차트를 바탕으로 예상하는것은 말 그대로 예측과 상상이 더해진 것 입니다. 아니면 그만, 맞으면 내 덕 이라는 뜻이죠.
코인시장은 주식과 다르다고요? 네 맞습니다. 하지만 코인시장은 주식과 다르게 24시간 내내 거래가 이루어집니다. 또한 정보의 홍수속에서 주식보다 더 큰 변동성을 갖죠. 이러한 가운데 주식보다 차트에 더 큰 정보를 가지고 있을리는 없어 보입니다. 실제로 코인으로 돈을 번 대부분의 사람들은 코인의 상승을 예측하고 오래 가지고 있던 사람들이지, 1,2일 만에 팔고 사고를 반복하는 단타쟁이들이 아닙니다. (돈 번사람도 있는데 라고 이야기를 하시면 전 할말이 없습니다)
- 아닌데? 나는 차트보고 예측해서 맞은적이 많아, 또는 내 주변에 그런사람 있어
맞습니다. 맞을수도 있고 주변에 그런사람도 많아보이겠죠. 이를 심리학용어로 인지효과 또는 프라이밍 효과라고 합니다. 여러 분들이 길을 걷다보면 유독 유명하지 않지만 내가 아는 노래만 들리고, 친구 또는 가족들과 대화하다가 똑같은 단어를 말하고 놀라기도 하는 이유입니다. 즉 여러 분은 길을 걸을 때 모르는 노래를 더 많이 듣습니다. (물론 인기곡을 제외하고요) 또한 친구와 가족과의 대화에서 다른 단어를 말하는 것이 대부분입니다. 하지만 특별하게 그런 경우가 발생하면 사람들은 이를 인지하고, 과대 해석을 하죠. 차트도 마찬가지입니다. 차트를 믿는 여러 분들은 아마 매번 차트 분석을 많이 봐오셨겠지만 실제로는 대부분이 틀린 경우겠지요. 하지만 급격한 상승이나 하락을 예측한 분석을 보고 실제로 몇 번 그게 맞으면 그 부분만을 강하게 기억합니다. 이 기억은 후에 여러분들이 차트 분석을 볼 때 강한 심리자극을 하죠.
이처럼 실제로 차트는 여러분들이 생각하는 것 보다 의미가 없습니다. 그럼에도 불구하고 차트 분석으로 높은 수익률을 버실 수 있을 것 같은 분들은 안타깝지만 좋은 결과를 얻으시길 바라겠습니다.
이쯤되면 생각하실겁니다. 그럼 이놈은 코인을 어떻게 투자하라는 거야? 제가 생각하는 가장 좋은 방법은 일확천금을 노리기보다, 장기적으로 보고 코인에 투자하거나 (몇 몇 사람들처럼 이 코인은 정말 좋은것 같아! 그러고 구매 후에 매시간 가격을 확인하시면서 코인의 가치를 보고 투자하셨다는 분들이 아닙니다.), 아니면 저번에 말씀드린 점유율과 거래량을 통해 과대 낙폭, 과대 상승일때 반대 매매, 매수를 통해서 일정 수익을 올리는 방법입니다. 현재 저는 이 방법으로 코인을 거래하고 있으며 월 수익은 5~7%사이입니다.
두 번째로, 그럼 단기간에 코인을 어떻게 거래하냐에 대한 이야기를 해보고자 합니다. 코인을 투자하시는 분들 중에서는 단기간에 큰 수익을 내고싶으신 분들이 대부분이라 생각합니다. 이 분들에게 권유해드리고 싶지는 않지만, 정 단기투자를 하려면 차트보다는 효율적이라고 생각하는 방법을 설명하고자 합니다.
이는 바로 '선동'입니다. 코인시장만큼 선동이 쉽고, 빠르게 전파되는 곳은 없습니다. 그만큼 호재와 악재에 민감하기도 하며 변동성이 큰 시장이죠. 이러한 시장속에서 많은 소문들이 퍼져나갑니다. 이는 사실일 수도 있고 사실이 아닐 수도 있습니다. 하지만 분명한건 단기간의 코인 가격은 이러한 소문이 좌우합니다. 즉 거짓 악재가 퍼져서 20프로가 하락한 코인이있습니다. 만약에 이게 거짓이 아니라고 밝혀졌다면 다시 20프로가 상승할까요? 코인시장은 절대로 그렇지 않습니다. 어느정도 상승할 순 있지만 하락폭은 다시 회복하기 힘듭니다. 반대로 급격히 상승한 경우도 마찬가지입니다.
솔직해집시다. 우리는 '수익'을 바라는 사람들이지 코인의 가치를 보는 사람들은 아닙니다. 여러분들 보고 선동해서 코인을 팔아넘기라는 소리는 절대 아닙니다. 다만, 어떠한 소문이 떠돌면 그 소문에 맞게 움직이는 것이 제가 생각하는 코인단기투자의 가장 좋은 방법입니다. 저 이야기는 거짓일꺼야, 나는 내 코인의 성장성을 믿어라는 생각은 장기투자자에나 해당됩니다. 물이 밀려오면 올라타고, 나가면 빠지는 법도 알아야 합니다. 그리고 이러한 밀물 썰물은 안타깝지만 단기적으로는 선동과 같은 정보에서 옵니다. 물론 정말 단기간 급등같은 작은 코인이나 스캠처럼 보이는 코인은 여러분들이 판단하셔야겠지요. 제가 말하는 건 메이져 코인들에 소문이 돌 때의 이야기입니다. 이번 이오스 사태가 하나의 좋은 예시가 될 수 있겠네요.
What I want to talk about today is about chart analysis and agitation (rumors) in coin.
First of all, it should be clear that this article does not really help the long-term investors who think that coins have long-term value and that they put big money on them.
Let's start with the conclusion. It is impossible to predict the price with a chart.
I want to sort out my thoughts about him. In fact, if you have a publicly available person who can rise and fall more than 3% publicly by using charts, ignore my article and invest accordingly.
I am an ordinary person who has been investing in stock for 8 years and coin trading for 4 years. I wanted to make a lot of money in the short term while studying the first investment as a stock, and I studied trading methods such as chart analysis and finally I realized that short-term chart investment is meaningless. I want to explain why.
It is not a simple claim without meaning. Let's explain it step by step to explain the logic.
- The chart is analyzing the results.
First of all, no matter what chart you show on the chart, you always get some results. Of course, because you only have to predict the rise or fall. But that does not really make any sense. Instead of actually using only charts, you can use charts as a secondary indicator to forecast short-term fluctuations by combining different situations. But this also does not always come right. As a result, the chart is analyzing it since the chart was created. That is, result analysis.
Here's where you can make this claim. Big data age, artificial intelligence, etc. Yes. You can expect that learning can be done by running with big data. But it's actually impossible.
I'll give you another example. How do you actually predict the weather? It predicts the various methods and algorithms together, but actually compares the data of clouds and atmospheric pressure with the previously collected data, and compiles the weather of the previous data for a long-term forecast. Then, in the short term, we combine various scientific principles to make predictions. To take advantage of such intelligence and Big Data, it is important to have information in the data. In other words, the weather forecast clearly contains data about the weather in the measured information. So it is possible to predict how much. But it is not a chart.
- I actually learned artificial intelligence.
In fact, I did not learn information about coin trading because I did not know how to collect it separately. Instead, I ran a run based on stock data. I will apply this result to coins later. First, the data I learned is: 1) Golden Cross, 2) Dead Cross, 3) After a sharp decline, 4) After a sharp rise. The data are based on a three day growth rate of around 1000 each from 2013 to 2015. We did not include companies with a market capitalization of less than 100 billion won and excluded companies with less than 500 million transactions per day.
The result of setting the standard and learning it is within + -1pro. I think this is in fact a response to the changes in the KOSPI and KOSDAQ during the day. In fact, I thought that there was not enough data, so I learned using Auto incoder based RNN.
This is the analysis of the next day, and in fact, the values after 3 days showed little relevance. In other words, what you expect based on the chart is literally the addition of predictions and imagination. Or if it 's right, it means my virtue.
The coin market is different from stocks? Yes, that's right. However, the coin market is traded differently than stocks throughout the 24 hours. They also have greater volatility than stocks in the flood of information. Among these, it seems that you do not have bigger information on chart than stock. Most people who actually pay for coins are those who have had long predictions of a rise in coins, but are not outcasts who sell in a day or two and repeat the accident. (If you tell me that there are people who don money, I do not say anything)
- Not? I have seen a lot of charts and predictions, or there are those around me.
Yes. You can fit it and there are a lot of people around. This is called psychological cognitive or priming effect. When you walk down the street, you are not famous, but you hear only the songs I know, talk with friends or family, and say the same words and be surprised. In other words, you hear more songs that you do not know when you walk down the street. (Except for popular songs, of course.) And most of the other words in conversations with friends and family. But especially when that happens, people will recognize it and over-interpret it. So is the chart. Those who believe in charts probably have a lot of chart analysis, but most of them are wrong. However, when I analyze the analysis that predicts a sharp rise or fall, I actually strongly remember only that part if it is true a few times. This memory is a strong psychological stimulus when you look at chart analysis later on.
As such, the chart is actually more meaningless than you might think. Nevertheless, those who seem to be able to achieve high returns with chart analysis, sadly hope to have a good result.
You'll think about this. So how does he invest the coins? The best way I can think of is to invest in a coin in the long run (rather than just trying to make money) (and some people like this coin is really good! ), Or a way to increase profits through overpricing, overpricing, reverse buying or buying through the share and transaction volume I mentioned last time. Currently I am trading coins this way and the monthly profit is between 5 and 7%.
Secondly, I would like to talk about how to deal with coins in a short period of time. Most of those who invest coins want to make big profit in a short period of time. I do not want to encourage them, but I would like to explain how to think of a more efficient investment than a chart.
This is 'agitation'. There is no place that spreads easily and is spread as fast as the coin market. It is also sensitive to bad news and bad news, and is a volatile market. Many rumors spread in these markets. This may or may not be true. But obviously, these rumors are influenced by the short-term coin price. In other words, there is a coin with a 20 percent drop due to the spread of false negatives. If it turns out that this is not a lie, will it rise again by 20 percent? The coin market is definitely not. Although it may rise to some extent, it is difficult to recover the decline again. The same is true for a sudden rise.
Let's be honest. We are people who want 'revenues', not those who see the value of coins. It's never the sound of selling your coin to you. However, it is the best way to invest in coins that I think is moving the rumor if any rumors are moving. That story is a lie, I believe in the growth potential of my coin. You must know how to get out when water comes in, and how to get out. Unfortunately, this tide of ebb tide comes from information like incitement in the short term. Of course, you really should judge a coin that looks like a small coin or a scam like a short-term surge. What I'm talking about is the story of a rumor about major coins. I think this is a good example.