高配交易费率问题

高速高频次交易的最大劣势是交易费用对利润的折损。
刚刚拉了一下交易对归集结果，发现2/3的交易，交易成本超过了交易利润，也就是说毛收益的一半交了手续费。

目前的做市商套利模型，交易费用吞噬了一半的交易毛利润。
问题切入点有2个：

• 降低交易费率：
  股票目前主要交易大头是0.1%的印花税，手续费是0.02%。印花税是国家定死的，可调的是券商手续费。
  数字货币没有印花税，交易所手续费高昂，目前币安可以利用BNB打折来实现交易手续费0.1%。目前趋势是各大交易所降低手续费吸引资金，将来正式操盘时应该可以做到低于0.1%
• 提高单次套利收益：
  这个比较困难，因为按照模型套利，单次收益的大小是未知的，只能判定很短时间的行情方向。
  为了扩大单次套利收益而增加持仓时间，也是极其危险的方式。

两个切入点都有改进的困难，第二项甚至可能推倒模型。那么要调整自己的认知模式：
我们在市场中的角色，说好听是做市商提供流动性，说难听是市场内快速收割者。通过感受市场上极端的恐惧和贪婪，收割这些失去平衡心态的投资者。
为了保证收割的同时自身的安全性，当然要付出相应的代价。
这就类似为了获得行车安全，每年要交保险一样，也许每年屁事儿没有，但是保险得交，甚至占到用车成本的一半以上。
如果我们放弃高速交易，那么就像在驾驶一辆没有保险的汽车，一旦遇到极端行情（车辆事故），我们将付出交易手续费（保险费）更加惨重的代价。
所以手续费是交易安全的保障。

应对的措施并不是完全没有：

• 降低每日盈利预期：
  因为每笔0.1%的交易费用是不可少的，那么降低每日的盈利预期是首要的，这是为了保证交易心态稳定。
• 对交易机会筛选：
  当行情波动幅度较低，即便出现交易机会，那么也比较难出现净盈利超过0.1%的交易；
  当行情波动幅度很大，出现净盈利超过0.1%的概率将非常大，同时要注意总结交易经验。
  应当尽量去抓模型中，波动幅度大的交易机会（净利润超过0.1%）。