메이크머니에 올라온 안정환 전문가님의 동영상 내용에서 나오는 내용을 정리한 내용입니다.
자세한 내용은 아래 링크를 참고 하시면 더 좋을 것 같습니다.
혹시 내용자체에 문제가 있다면 해당 내용을 삭제하도록 하겠습니다.
스토캐스틱 (Stochastic)
스토캐스틱 개요
- 조지 레인 (Geroge Lane) 기술적 분석가가 만든 지표
- 기본적으로 현재의 주가수준이 어디에 있는가를 측정하여 현재를 파악하고 미래를 예측하는 기법.
- 기본개념은 상승추세에서 종가가 일정기간 중 가격변동폭의 고가에 근접해있고, 반대로 하락추세에서는 종가가 일정 기간중 가격변동폭의 저가에 근접해 있을 것이라는 간단한 논리에서 출발함.
- 스토캐스틱은 최근일의 변동폭에 대한 오늘 주가의 시장위치를 나타낸 것임.
- 영어 사전적의미는 "추측통계학" 이라고 해석됨.
스토캐스틱 계산 방법
스토캐스틱 %K = 당일종가 - 최근 N일 동안의 최저가 / 최근 N일 동안의 최고가 - 최근 N일 동안의 최저가 * 100
%K = (C-L5)/(H5-L5) * 100 = (145-100)/(150-100)*100 = 90
%D = %K 3일간 이동 평균값
- 과열권 : 80% 이상의 수준
- 침체권 : 20% 이하 수준
일반적으로 슬로우 스토캐스틱을 사용함.
스토캐스틱 기본 용어
- 스토캐스틱은 기간을 얼마로 설정하는가라는 것이 매우 중요함.
- 기간을 단기,중기,장기로 구분하여 시장을 파악하는 것이 중요한 부분임. 일반적으로 5일을 기본으로 사용하지만 분석에 오류가 발생함.
- 스토캐스틱은 fast 스토캐스틱과 slow 스토캐스틱으로 구분하여 사용함.
- Fast 스토캐스틱이 너무 작은 신호로 속임수가 많기 때문에 주로 Slow 스토캐스틱을 많이 사용함.
스토캐스틱 기본분석
스토캐스틱은 다른 지표들과 마찬가지로 추과매수, 초과매도 수준을 이용한 거래와 다이버전스를 이용한 거래방법을 사용한다.
그 외 %K와 %D의 교차를 이용한 매매방법도 많이 사용되고 있으며, 차트상에 나타나는 모양, 즉 패펀을 이용한 매매방법도 이용되고 있다.
과매수, 과매도 수준
일반적으로 과열권은 80% 이상수준을, 침체권은 20% 이하의 수준을 가르키며 %K가 50% 이상을 나타내면 상승추세라 말하며 50%이하의 값을 나타내면 하락추세라 말한다. 20%~80%구간은 중립지역으로 분류되며, %D가 80%이상일 경우 과매수(OverBought) 상태가 되어 과열권에 진입하였으므로 추가적인 매수는 위험하며, %D가 20%이하일 경우 과매도 (OverSold) 상태가 되어 침체권에 진입하였으므로 추가적인 매도는 자제해야 한다.
- 동영상 강의를 보시면 안정환전문가님은 과열권의 80%이상 구간을 무한상승 구간으로 표현하십니다. 또한 20% 침체 구간일때는 무한하락으로 표현하시기 때문에 정의된 내용보다 동영상 내용을 보시는 것이 좋을 것이라고 생각됩니다.
%K와 %D의 교차를 이용하는 방법
%K와 %D의 교차를 이용한 매매방법은 두 개의 이동평균선을 이용한 매매방법과 동일하다. 그러므로 %K과 %D를 상황돌파하면 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상황돌파할 때에 같이 매수 포지션을 취하고 %K가 %D를 하향돌파하면 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향돌파할 때와 같이 매도 포지션을 취하게 된다.
Divergence (추세역전) 패턴 활용
- 가격추세와 스토캐스틱의 방향이 서로 반대방향이 되는 경우
- 절대값 주가는 상승하지만 상대값 지표가 하락하는 경우 주가 하락예측
- 매수와 매도 타이밍의 중요한 신호일 뿐만 아니라 추세전환의 중요한 징후
- 일반적으로 보조지표분석에 많이 사용되는 원리
Retesting (추세재확인) 현상
- %K가 %D를 교차한 직후 때때로 %K는 다시 %D에 근접하였다가 %D의 지지 혹은 저항을 받고 다시 반등을 하거나 다시 하락하는 경우
- 주가가 진행하던 방향으로 다시 강하게 움직이는 현상
스토캐스틱 장점
- 추세 반전에 관한 빠른 신호를 제공한다.
- 시각적인 측면에서 직접적인 매수와 매도 신호를 뚜렷하게 보여준다.
- 추측통계학이라는 해석과 같이 올바르게 분석하면 미래의 흐름을 예측할 수 있다.
스토캐스틱 단점
- 스토캐스틱이 0과 100사이에서만 움직이는 비율적 지표이기 때문에 강력한 상승추세나 혹은 강력한 하락추세에서는 제대로 된 매매정보를 알려주지 못하고 오히려 속임수를 보여주는 경우가 많다. 즉 과열권 80%이상에서는 더욱 강한 상승이 나오는 경우와 침체권 20% 밑에서 더 큰 하락이 나오는 경우가 자주 나온다.
- 일반적으로 기간이 5일평균으로 설정되어 자즌 신호 매매 신호가 발생하고 큰 추세를 보지 못하는 단점이 있다.
- 이러한 단점을 보완하기 위해서 단기, 중기, 장기와 같이 기간별 설정을 통하여 단점을 보완할 수 있다. 이점이 스토캐스틱의 비밀의 열쇠다.
내용은 위와 같이 나오고 스토캐스틱을 이용한 내용 분석은 동영상에서 이루어집니다.
자세한 내용은 동영상을 꼭 참고 하시면 좋을 것 같습니다.
저도 한번 들어봤지만 잘 이해가 되지 않은 부분이 많아 여러번 들어봐야 할 것 같습니다.
좋은 하루 되세요.
