추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (34)일차 - 2018.03.31

apdls92

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2018-03-31 21:37

안녕하세요!
오늘도 약속드린바를 지키지 못하고 아침에 결과를 올려드리네요... 요즘 피로가 누적되었는지 밤9시만 되면 기절하는것 같습니다...
34일차 시뮬레이션 결과입니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

오래간만에 갈끔한 일일 실적을 기록하였습니다. BTC, USD 측면에서 모두 수익을 기록하였습니다. 거래 종목수가 절반으로 줄어들긴 하였으나, 해당 종목들에서 고루고루 수익을 얻을 수 있었습니다. 일봉 시세상으로는 비트코인 시세가 거의 횡보하였는데, 덕분에 알트코인들이 어느정도 추세를 추종하는 움직임을 보여준 것 같습니다.
아직 USD 기준으로는 퍼포먼스가 좋지 않으나, BTC 기준으로 성과를 점점 회복해가는 모습을 보여주고 있습니다!

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 타겟 레버리지는 2.5배를 목표로 하고있으며, 각 종목의 배분율은 아래와 같습니다.

☞ BTCUSD: 37.5% 비중

☞ 기타종목: 12.5% 비중

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 오늘은 포지션 변동이 없었습니다.

더 이상 거래되지 않는 6개의 페어를 우선 표에서 제외하였습니다. 추후 거래가 다시 시작되면, 해당 종목을 포트폴리오에 다시 추가하도록 하겠습니다. 종목 수가 절반으로 줄어든 관계로, 표 또한 심플하게 바뀌었습니다.
우선 오늘은 6종목 전원이 수익을 낸 것이 특이할만한 점입니다. 비트코인이 소폭 하락하긴 하였으나, 거의 비슷한 수준의 가격을 유지하였기에, 알트코인들이 비트의 영향을 비교적 적게 받으면서, 본연의 추세대로 움직여준 덕이 아닌가 싶습니다.
레버리지는 어제 크게 하락한 1.5배에서 오히려 더 하락하여 1.47배를 기록하고 있습니다. 추세 변동이 없는 경우, 매매를 하지 않는 제 시뮬레이션의 특성상, 추세 변경 발생 이전까지는 급격한 레버리지 상승은 없을 것 같습니다.