추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (39)일차 - 2018.04.05

apdls92(53)

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안녕하세요!
39일차 시뮬레이션 결과입니다!
개인적으로 급한 일이 생겨, 3일간 포스팅을 하지 못하여, 지난 3일간 결과를 이제야 개시드립니다. 늦은 포스팅 죄송합니다.

1. 최근 7일간 거래 요약

우선 4월4일의 하락으로 인한 손실은 어느정도 회복한 모양새입니다. 계속해서 추세 추종에 반하는 형태의 가격 변동이 이루어지고 있는데, 아직까지는 이전 시뮬레이션에서 나올수 있는 하락 폭 최대치를 벗어나진 않았으나, 시뮬레이션이 잘 돌아가고 있는지 다시 점검해볼 필요는 있을 것 같습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 타겟 레버리지는 2.5배를 목표로 하고있으며, 각 종목의 배분율은 아래와 같습니다.

☞ BTCUSD: 37.5% 비중

☞ 기타종목: 12.5% 비중

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 7일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 오늘은 포지션 변동이 없었습니다.

오늘은 그다지 큰 변동은 나타나지 않았습니다. 다만 비트코인이 추가적인 하락을 이어가며 6천달러 중반에 근접하는 모습을 보여주고 있습니다. 시뮬레이션 시작 이후 고점이 11000달러를 넘었던것을 상기하면 거의 반토막 수준으로 떨어졌습니다..
알트코인 중에서는 에이다가 크게 하락하며, BTCUSD에서 발생한 수익을 거의 상쇄하였습니다. 결과적으로 오늘도 BTC 측면에서는 약수익을 기록하였으나, USD 측면에서 손실을 기록한 아쉬운 날인듯 합니다.
레버리지는 어제 수준과 비슷한 2.04배를 기록중입니다.