추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (33)일차 - 2018.03.30

apdls92(53)

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안녕하세요!
이틀 연속 아침에 시뮬레이션을 올려드리게 되었습니다. 다음부터는 다시 자정 근처 시간대에 올려보도록 하겠습니다.
33일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

거래 시뮬레이션을 설명드리기에 앞서, 3월30일 밤9시경에 알트코인들 페어들의 선물들이 만기 청산되며 중요한 변동사항이 있었습니다.
다음 만기인 6월29일 선물에 대한 종목들의 거래가 게시되었는데요, {이더리움,리플,비트코인캐쉬,에이다,라이트코인} 5종목에 대해서만 현재 선물 종목 거래가 열린 상태입니다. 기존 12종목에서 절반가량 줄어든 수치인데요,
따라서 아직 거래가 열리지 않은 종목들은 오늘까지만 결과를 말씀드리고, 내일 부터는 우선 제외하도록 하겠습니다. 추후 거래가 다시 열리면 해당 종목 거래를 다시 시작하도록 하겠습니다.종목 가중치의 경우, BTCUSD를 3, 나머지 종목들을 1로 하여 재분배되도록 하였습니다.

오늘은 어제와 비슷한 형태의 수익율 모습을 보여주었습니다. BTC기준 수익율은 어느정도 회복되는 양상입니다만, USD 기준 손실이 계속 불어나고 있는점이 아쉽습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 타겟 레버리지는 2.5배를 목표로 하고있으며, 각 종목의 배분율은 아래와 같습니다.

☞ BTCUSD: 37.5% 비중

☞ 기타종목: 12.5% 비중

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ ETHBTC가 숏 → 롱으로 포지션 변환 되었습니다.

◆ XLMBTC, NEOBTX, XMRBTC, ZECBTC, DASHBTC, ETCBTC의 포지션을 청산하였습니다.

우선 더 이상 선물 거래가 갱신되지 않으면서, 6종목의 경우 현재 포지션을 모두 청산하였습니다. 표에서도 포지션이 청산된 거래의 경우 포지션&수량을 비워두어 표시하였습니다.
6종목으로 종목수가 감소하면서 기존 종목들의 비중에도 변화가 생겼습니다.
우선 BTCUSD의 경우, 기존 21.4% 에서 37.5%로 비중이 증가하였으며, 이 비중은 다음 롱 포지션 전환부터 적용할 계획입니다.
나머지 알트코인 페어들의 경우, 기존 7.1%에서 12.5% 비중이 증가하였으며, 마찬가지로 포지션 전환시에 적용할 계획입니다.
오늘 롱포지션 전환된 이더리움이 비중 증가의 첫 수혜대상이 되었습니다. 기존 4계약 숏 → 6계약 롱으로 계약 수가 크게 증가하였습니다.
오늘 무더기로 청산 종목들이 생기면서, 레버리지 배수또한 1.5배로 크게 줄어들었습니다. 추후 포지션 변경 종목들이 나오면서 차차 회복할 것으로 보입니다.