추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (31)일차 - 2018.03.28

apdls92

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2018-03-28 18:05

안녕하세요! 오늘은 좀 늦었습니다.
31일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다.

1. 최근 7일간 거래 요약

오늘은 근 일주일만에 BTC 기준 수익을 기록하였습니다. 장기간 계속 손실이 누적되는 와중에 다행스럽네요.. 비트코인이 천천히 하락추세를 이어가는 가운데, 숏 포지션 알트 코인들이 수익에 기여하였습니다.
근래에 추가한 28일 지표에서는 계속 하락폭이 커지고 있습니다. 아무래도 큰 수익을 기록했던 첫 주 데이터가 제외되기 때문일듯합니다. 두 번째 달이 끝날 때, 다시 표가 녹색으로 물들길 기대해 보겠습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 오늘은 포지션 변동이 없었습니다.

오늘은 모든 알트코인이 일제히 하락하며, 롱 포지션에 해당하는 모든 알트들이 하락을 기록하였습니다만, 추세 변경선을 돌파하지는 않았습니다. 전반적으로 하락한 종목들이 더 많았지만, 라이트코인의 큰 하락 (아마 악재 뉴스가 있었죠?)과 BTCUSD 페어의 높은 비중덕에 오히려 순 이익을 기록한 모습입니다. 지난 비중 변경이후, 가시적으로 덕을 보는 첫 번째 사례같습니다.
오랜만의 수익으로, 레버리지 또한 소폭 감소하여 2.34배를 기록하고 있습니다.