추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (29)일차 - 2018.03.26

apdls92(53)

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2018-03-26 15:47

안녕하세요!
29일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

편의상 4주(28일) 단위로 한 달을 가정하였을 때, 오늘은 두 번째 달이 시작되는 날입니다. 기존의 하루, 3일, 1주 손익에 더하여 1달 손익 테이블을 추가하였습니다. 두 번째 달의 시작이지만, 첫 날부터 시작이 좋지 못하네요...
비트코인이 크게 하락하며, 다시 BTCUSD가 숏포지션으로 전환 되어 버렸습니다. 이번 추세가 계속 이어질지, 또한 계속 이어질 경우, (지난 2주차의 숏 상황과는 달리)시뮬레이션 포트폴리오가 성과를 보여줄지 지켜보도록 하겠습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ BTCUSD, BCHBTC, ETCBTC가 롱 → 숏 포지션으로 전환 되었습니다.

오늘은 비트코인이 크게 하락하며, 추세 반전이 나타나는 동시에, 알트 코인 전체의 하락으로 3종목의 포지션이 전환되었습니다.
BTCUSD의 경우 8500불 근방에서 롱 진입을 하였는데, 8080불에서 숏 전환을 하게됨으로써 결과적으로 실패한 거래가 되었습니다. 또한 최근 알트코인 페어들에서도 이러한 손절 형태의 거래가 늘어나고 있는데, 이런 안좋은 시기를 잘 버틸 수 있을지 지켜보도록 하겠습니다.