추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (25)일차 - 2018.03.22

apdls92(53)

Published in

#coinkorea

Words

0

Reading

0 min

Listen

Play

2018-03-22 16:35

안녕하세요!
25일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

추세가 어느정도 안정되나 싶었던 비트코인이 다시 재하락하며 오늘의 시뮬레이션 포트폴리오는 손실을 기록하였습니다. BTCUSD를 비롯하여 최근들어 롱포지션으로 전환한 대부분의 알트코인들에서 손실이 발생한 것이 원인인 듯 합니다. BTC기준 하락과 더불어, 비트코인 자체의 하락이 더욱 하락폭을 키우는 모양새입니다.
금일은 BTC 및 USD에서 각각 -6%, -11% 정도의 수익을 기록하였습니다. 총 이익 측면에서는 아직 수익권을 유지하고 있습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ DASHBTC가 롱 → 숏으로 전환 되었습니다.

최근 몇일 동안 지속적으로 알트 페어들의 포지션 전환이 이루어지며, 어제는 7종목의 알트페어가 롱포지션을 취하던 상황이었는데요, 오늘 하락으로 인하여 해당 종목들이 대부분 손실을 기록하였습니다.
다만, 대시를 제외한 나머지 코인들은 아직 포지션이 바뀌지 않아 내일을 기대해보도록 하겠습니다. 레버리지는 다시 2.5배에 근접한 2.48배를 기록중입니다.