추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (23)일차 - 2018.03.20

apdls92(53)

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안녕하세요!
23일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

어마어마한 변동셩을 보여주었던 지난 2일과 다르게, 오늘은 그다지 별 움직임이 없는 장이 이어졌습니다. 그럼에도 불구하고, 꽤 포지션 전환이 많이 이어진 특이한 움직임을 보여주었습니다.
오늘의 수익은 BTC기준 1.44%, USD기준 1.12% 입니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ XRPBTC, NEOBTC, ETCBTC가 숏 → 롱으로 전환 되었습니다.

수익율 측면에서 별다른 움직임이 없던 것과 달리, 오늘도 무려 3종목에서 포지션 전환이 이루어졌습니다. 세 종목 모두 롱 포지션으로의 전환인데요, 어제 상승세가 유지되는 와중에, DEMA20 선이 하락하면서 상승 추세로의 돌파가 이루어진 것이 아닐까 생각됩니다.
특히 오늘은 각 종목의 비중을 변경한 이후 첫 거래일이었습니다. BTCUSD 페어의 비중을 확대시키고, 나머지 알트페어들의 비중을 축소시키는 식으로 변경이 이루어졌고, 그 결과 오늘 포지션 변경 종목 중 리플의 경우, 오히려 매매 갯수가 감소하였습니다. 다만 네오와 이더리움클래식은 최근 하락폭이 컸던 탓인지. 매매가 자체가 크게 하락하여, 갯수가 오히려 증가한 모습을 보여주었습니다.
레버리지 또한 어제의 2.59배에서 소폭 감소하여 2.48배를 기록하였습니다.