추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (20)일차 - 2018.03.17

추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (20)일차 - 2018.03.17 | Ecency

안녕하세요!
20일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!
(19일차 시뮬레이션 글의 이미지에 오류가 있어 해당 부분을 수정하였습니다. LTCBTC의 포지션 전환을 말씀드렸었는데, 그림에는 NEOBTC가 대신 포지션 전환이 된 것으로 표시되어진 문제가 있었습니다.)

1. 최근 7일간 거래 요약

비트 하락세가 계속해서 이어진 하루였습니다. 동시에, 알트 코인들은 비트 코인보다 더 빠른 속도로 폭락하는 모습을 보여주고 있습니다.
오늘도 또다시 BTC와 USD기준 자산의 증감이 엇갈리는일이 발생하였습니다. BTC의 경우 5%정도의 비교적 큰 폭의 상승을 보였으나, USD에서는 2%정도의 하락이 발생했습니다.
빨리 시뮬레이션 모델을 수정해야겠다는 생각이 계속 드네요...
총 이익 측면에서는 BTC 기준 24%, USD 기준 4% 정도의 수익을 보고 있습니다. 계속되는 하락장으로 USD 측면에서 그다지 재미를 보진 못한 결과가 나타났으나, BTC 갯수는 계속 꾸준히 증가되는 모습이기에, 상승장까지 계속하여 기다려보겠습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 현 시장 상황에서, 이 부분을 빨리 진행할 필요가 있어보입니다. 가능하면 이번 주말에 분석을 시도해보도록 하겠습니다!

◆ 다만, 분석 포스팅 이전에 BTCUSD 페어의 추세 반전이 발생할 경우, BTCUSD 페어의 비중을 2배로 증가시키겠습니다. (정확한 분석이 선행되어야 하겠으나, 직관적으로 BTCUSD의 비중을 증가시키는 것이 장기적인 성과를 높이는데 도움이 되리라 판단되어 임시방편격으로 시행할 예정입니다.)

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ LTCBTC와 ADABTC가 롱 → 숏으로 전환 되었습니다.

시장 상황이 계속하여 비트코인의 하락과, 그보다 빠른 알트코인의 하락으로 흘러가고 있습니다. 오늘도 대 하락 여파에 라이트코인과 에이다의 숏 포지션 전환이 이루어졌습니다.
두 코인 모두 매우 아쉬운 포지션 전환이었습니다.
우선 라이트코인의 경우, 단 하루만에 포지션 재전환이 이루어졌습니다. 나머지 알트들이 폭락하는 상황에서 홀로 롱포지션 전환이 이루어져 알쏭달쏭했는데 전략의 미스라고 봐야할 것 같습니다.
에이다의 경우, 또다시 손해를 본 롱 포지션이 청산되었습니다. 12월~1월초 상승폭이 워낙 컸던 만큼 더 장기간 하락이 이어지는 듯 합니다. 두 번 연속 실패하였으나, 언제든 포지션 전환이 성공적으로 이루어진다면, 매우 큰 수익을 기대할 수 있으리라 판단하기에, 다음에 또다시 포지션 전환이 이루어진다면, 계속 진입을 시도해보도록 하겠습니다.