안녕하세요! 시뮬레이션 2일차 결과를 올려드립니다!
지난 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
(0)일차 시작, 2018.02.25
(1)일차 결과, 2018.02.26
두 개의 종목에 대해 포지션 전환이 있었습니다.
ETHBTC와 LTCBTC 종목이 롱 포지션 -> 숏 포지션으로 전환되었네요
오늘은 비트 숫자 상으로 다시 반등하여 시작일 대비 +0.05% 수익이 발생하였습니다. (1.0000 BTC -> 1.0050 BTC)
한편 2일간 비트 가격이 크게 상승한것에 힘입어 달러로는 15% 가량의 수익이 발생하였네요! ($ 9,365.00 -> $ 10,749.20)
아직 겨우 2일차라 조심스럽긴 하지만, 꾸준히 수익이 발생하는 것을 확인된다면, 매매 신호로 사용하기에 충분하리라는 생각이 듭니다.
비트코인의 변동성이 큰 이유인지, BTCUSD를 제외한 나머지 페어들이 동시에 같이 움직이는 모습을 보여주고 있습니다.
현재 BTCUSD 비중 10%, 나머지 페어들 비중 90% 정도로 시뮬레이션 포트폴리오가 유지되고 있는데요, 좀 더 공분산을 줄이기 위해서는 BTCUSD의 비중을 늘리는 방향으로의 포트폴리오 개선이 필요하겠다는 생각이 듭니다.
우선은 1주일 이상 시뮬레이션을 진행하면서 고민해보도록 하겠습니다.
감사합니다!
