추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (19)일차 - 2018.03.16

추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (19)일차 - 2018.03.16 | Ecency

안녕하세요!
19일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

저녁에 급반등이 있었습니다. 시뮬레이션 포트폴리오 또한 어제의 손실을 일부나마 회복하는 모습입니다. 어제 BTC를 숏포지션 취하였음에도 BTC 하락으로 자산 손해가 발생하였다고 말씀드렸는데요, 오늘은 반대로 BTC가 상승하였는데 자산 또한 증가하였습니다. 너무 적은 BTCUSD 비중이 낳은 오묘한 결과내요...
오늘은 USD 기준 6.50%, BTC 기준 0.86%의 수익을 기록하였습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 현 시장 상황에서, 이 부분을 빨리 진행할 필요가 있어보입니다. 가능하면 이번 주말에 분석을 시도해보도록 하겠습니다!

◆ 다만, 분석 포스팅 이전에 BTCUSD 페어의 추세 반전이 발생할 경우, BTCUSD 페어의 비중을 2배로 증가시키겠습니다. (정확한 분석이 선행되어야 하겠으나, 직관적으로 BTCUSD의 비중을 증가시키는 것이 장기적인 성과를 높이는데 도움이 되리라 판단되어 임시방편격으로 시행할 예정입니다.)

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ LTCBTC가 숏 → 롱, ETHBTC가 롱 → 숏으로 전환 되었습니다.

어제에 이어 오늘장의 특징도 알트의 전반적인 하락인것 같습니다. 숏 포지션 알트들은 대부분 수익이 발생하였고, 롱 포지션 알트들은 손실이 났는데요, 그 중 ETHBTC가 추세선을 깨고 반전되어 숏 포지션으로 전환 되었습니다.
LTCBTC의 경우는 약간 뜸금없는 느낌이 있네요, 어제도 홀로 상승을 보여주었고, 오늘은 포지션 전환이 이루어졌습니다. 이걸 전환해야할지 고민이 되긴 합니다만, 원칙대로 롱 포지션으로 전환 하겠습니다.