추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (17)일차 - 2018.03.14

안녕하세요!
17일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

오늘은 BTC 측면 수익이 발생하였음에도, BTC 자체의 하락으로 인해서 USD 측면 소폭하락이 있었습니다. 최근 1주일간 BTC 수익 / USD 손실이 벌써 3번째인데요, 역시 BTC 비중을 너무 조금만 들어간게 아쉬운 부분입니다.
아래의 공지와 같이 진작 BTCUSD 페어를 다른 페어의 2배로 들어갔으면 이번 하락장에서도 USD, BTC 양 측면에서 모두 유쾌한 결과를 얻었을뻔 했을텐데 아쉽습니다.

전 기간 손익은 USD기준 12.79%, BTC 기준 21.52%의 이익을 기록중에 있습니다. 또한 3 Day, 7 Day 측면에서도 BTC의 경우 모두 수익권으로 재 진입하였습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

◆ 다만, 분석 포스팅 이전에 BTCUSD 페어의 추세 반전이 발생할 경우, BTCUSD 페어의 비중을 2배로 증가시키겠습니다. (정확한 분석이 선행되어야 하겠으나, 직관적으로 BTCUSD의 비중을 증가시키는 것이 장기적인 성과를 높이는데 도움이 되리라 판단되어 임시방편격으로 시행할 예정입니다.)

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 오늘도 포지션 전환이 없습니다.

시뮬레이션 시작 이후 최초로 2일 연속 포지션 변환이 없었습니다. BTC의 변동성에 나머지 알트페어들이 전부 얼어버린 모습이네요. 레버리지 또한 계속 하락을 이어가고 있습니다. 2.35배를 기록 중입니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

0~16일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (0)일차 시작, 2018.02.25
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (1~7)일차 결과, 2018.02.26 ~ 2018.03.04
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (8~14)일차 결과, 2018.03.05 ~ 2018.03.11
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (15)일차 결과, 2018.03.12
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (16)일차 결과, 2018.03.13

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!