추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (14)일차 - 2018.03.11

apdls92(53)

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안녕하세요!
14일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다! 오늘은 2주차 마감으로, 주간 결산또한 같이 내보도록 하겠습니다

1. 최근 7일간 거래 요약

오늘은 매우 경미한 수준입니다만, 정말 오랜만에 BTC 및 USD 양 측면에서 모두 수익을 기록하였습니다. 1주차와 달리 2주차에는 내내 성과가 좋지 못하였는데요, 마지막날 다행이 수익권을 기록하였고, 많은 종목들에서 포지션 변경이 이루어진만큼, 다음주에는 별다른 변동없이 쭉 상승세를 이어갔으면 좋겠습니다!

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

◆ 다만, 분석 포스팅 이전에 BTCUSD 페어의 추세 반전이 발생할 경우, BTCUSD 페어의 비중을 2배로 증가시키겠습니다. (정확한 분석이 선행되어야 하겠으나, 직관적으로 BTCUSD의 비중을 증가시키는 것이 장기적인 성과를 높이는데 도움이 되리라 판단되어 임시방편격으로 시행할 예정입니다.)

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 오늘은 포지션 변동이 발생하지 않았습니다.

2주차는 거의 매일 2종목 이상씩의 포지션 변동이 이루어지면서, 추세추종 시뮬레이션으로썬 그다지 바람직하지 않은 시장상황이 지속되었는데요, 마지막날은 그래도 포지션 변동이 없이 끝났습니다. 3주차는 최대한 바뀌는 포지션 없이 시장 상황이 진행되길 기대해보겠습니다.
레버리지 또한 7일 연속 상승세를 마치고 다시 2.5배 아래로 감소하였습니다.

3. 일주일 결산

이번엔 전체 거래에 대해서 통계를 내보도록 하겠습니다. 아직 1주일이라 큰 의미를 부여하긴 힘들겠지만, 앞으로 계속 데이터가 쌓이면 유의미한 결론을 내릴 수 있을듯합니다.

3.1. 전체 승률

실제 거래에서는 포지션이 바뀌지 않는한 홀딩을 이어갔습니다. 하지만, 매일 매일을 끊어서 각 종목별로 거래를 집계할 수도 있겠습니다. 이 경우, 총 12종목을 7일간 거래하였으므로, 총 84번의 거래를 한 것으로 볼 수 있겠습니다.
승률을 집계해보면 아래와 같습니다.

의외로 이번주의 안좋은 성과에도 불구하고 승률상으로는 50% 이상을 기록하였습니다. 아마 거래상 손익비가 그다지 좋지 않았던 것으로 보입니다. 특히, 이번에 허추세로 거하게 헛발질(..)을한 에이다의 경우, 1일을 제외하고 전부 손실을 기록하였습니다.

3.2. 종목별 손익

종목별로 손익을 집계해보면 다음과 같습니다.

다음으로 각 종목 개별 손익입니다. 역시 에이다의 손실이 뼈아픈모습입니다. 에이다의 손실만 제하고 보아도 BTC 측면에서는 오히려 순이익이 발생했었겠군요..
그외에 에이다와 동시에 롱으로 추세가 전환된 리플, 루멘에서도 꽤 큰 손실이 발생하였습니다. 다만 두 종목은 롱 추세가 지속적으로 유지되고 있기에, 다음 주에 좋은 성과를 기대해보겠습니다.