추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (13)일차 - 2018.03.10

apdls92(53)

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안녕하세요!
13일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

오늘은 지난 수 일간 이어지던 비트코인의 하락이 반등하였습니다. 다만, 현재의 포지션에는 별로 좋지 못한 결과 같네요..

제 시뮬레이션은 1주일 계속 약세가 이어지는 중입니다. 총 수익 또한 BTC, USD 모든 측면에서 10%대로 하락하였습니다. 단기적으로 손실이 심하지만, 1년 이상의 이전 데이터들로 수행한 백테스팅 결과가 장기적으로 나쁘지 않음을 보이고 있기에, 실망하지 않고 계속 진행해보도록 하겠습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

◆ 다만, 분석 포스팅 이전에 BTCUSD 페어의 추세 반전이 발생할 경우, BTCUSD 페어의 비중을 2배로 증가시키겠습니다. (정확한 분석이 선행되어야 하겠으나, 직관적으로 BTCUSD의 비중을 증가시키는 것이 장기적인 성과를 높이는데 도움이 되리라 판단되어 임시방편격으로 시행할 예정입니다.)

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 오늘은 DASHBTC 및 ADABTC 포지션이 숏 → 롱 포지션으로 전환이 이루어졌습니다.

비트코인의 하락세가 어느정도 진정되면서, 최근 전반적으로 하락을 이어가던 알트코인들이 하나둘씩 롱포지션으로 전환되는 모습입니다. 최근 지속적인 포지션 전환으로 레버리지도 2.5배를 돌파한 모습이네요. 특히 에이다는 저번의 아쉬운 롱포지션 청산이후로, 바로 다시 롱포지션 신호가 발생한 모습인데요, 이번 롱 신호들은 최대한 유지되어보길 기대해보겠습니다.