추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (12)일차 - 2018.03.09

apdls92(53)

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안녕하세요!
12일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

오늘장도 비트코인의 큰 하락이 이어졌습니다. 다만 알트코인은 사토시 측면에서 어느정도 디커플링되어 재각각 움직이는 장을 보여주었습니다.
오늘의 경우, USD와 BTC 측면에서 엇갈리는 결과가 나타났는데요, BTC 측면의 자산에서는 2%정도 반등에 성공하였으나, USD 측면에서는 오히려 6%정도의 손실이 발생하였습니다.

어제의 포스팅에서도 말씀드렸으나, 역시 BTCUSD 페어의 변동성이 다른 변동성들을 압도하는 상황에서 BTC 가치가 크게 하락하였기에, BTCUSD 페어를 숏 포지션으로 가져갔음에도 이와같은 결과가 나타난것 같습니다.
현재의 시뮬레이션에서 BTCUSD의 비중을 적게 가져가는 것이 그다지 좋은 선택이 아님을 다시한번 생각하게 되는 부분이며, BTCUSD 페어의 비중일 높게 가져가는 것이 앞으로 필요할 것 같습니다

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

◆ 다만, 분석 포스팅 이전에 BTCUSD 페어의 추세 반전이 발생할 경우, BTCUSD 페어의 비중을 2배로 증가시키겠습니다. (정확한 분석이 선행되어야 하겠으나, 직관적으로 BTCUSD의 비중을 증가시키는 것이 장기적인 성과를 높이는데 도움이 되리라 판단되어 임시방편격으로 시행할 예정입니다.)

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 오늘은 LTCBTC 포지션이 숏 → 롱 포지션으로, XMRBTC 포지션이 롱 → 숏 포지션으로 전환 되었습니다.

제 추세추종매매의 특성상, 어느 정도 기간까지는(1달~2달 사이) 포지션은 드물게 바뀔수록 좋습니다. 하루이틀마다 추세가 전환되는 것은 좋지 못한 신호지요.
모네로의 경우, 6일만에 다시 숏 포지션으로의 전환이 이루어졌습니다. 이정도면 짧진 않지만, 그렇다고 이상적으로 긴 수준의 추세 유지라 하기도 애매한 부분인데요, 실제로 지난 6일간 모네로 종목만을 떼어내어 0.003 BTC 정도의 약한 순수익이 발생하였습니다.
라이트코인은 10일만에 추세 반전이 이루어졌습니다. 10일간 수익 집계를 내보면 0.006 BTC 정도의 순수익으로 역시 모네로보다는 조금더 성과가 좋은 편입니다.