안녕하세요, Aiyren입니다.
미국 금리 인상과 증시 하락의 여파로 2월 초부터 코스피는 -7.9%, 코스닥 지수는 -7.8% 하락하며 2주차를 마무리하였습니다.
코스피 지수 2월 등락
저도 변동성을 줄이려 안전자산(단기채권 등)을 조금 늘리고 포트폴리오 리밸런싱을 했는데, 생각보다 위험을 헷징하지는 못했네요.
전세계적인 증시 하락은 (만약 계속된다면) 피할 수 없으니, 최대한 다른 자산과의 분산 투자와 장기적 접근이 필요한 시점이 아닌가 생각해봅니다. (이번 주 투자 일지는 내일 포스팅 예정입니다 ㅠㅠ)
이번 주 다들 고생하셨습니다. 즐거운 주말 되세요~
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
ETF 투자 지표 (2018.2.9 마감 기준)
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요
1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (-1.82%) / 코스닥 (-2.24%)
- 섹터 : 화학 소폭 상승
2) 변동성 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 지표 30%
- 모멘텀 지표 60%
- 상관관계(코스피200 기준) 10%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음