트럼프시대의 매매기술, 트위터연동 알고리즘
트럼프트윗매매알고리즘 구현사례
트윗으로 정치를 하는 트럼프의 행동이 바뀌지 않는 한 트럼프트윗을 이용한 자동매매는 의미있지만 월스트리트의 관심을 받지 못한 듯 하였습니다. 이로부터 몇 년이 흐른 지금 월스트리트 투자은행들이 트럼프트윗과 자본시장의 연관관계를 분석한 보고서를 내놓고 있습니다. 먼저 Bank Of America의 보고서는 트럼프 대통령의 트윗 양과 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수의 상관관계를 분석해, 하루 35개 이상 트윗을 쓰는 날에는 주가가 하락하고 하루 5개 미만의 트윗을 쓰는 날에는 주가가 상승하는 경향을 보인다고 분석하였습니다.
조금 허탈한 분석입니다. 이와 달리 단순분석이 아니라 지수를 만들었습니다. 투자은행 JP Morgan이 트럼트트윗을 이용하여 만든 채권변동성지수는 Volfefe Index입니다.
미국 투자은행 JP모간이 분석한 바에 따르면 2018년 초부터 현재까지 개장시간 중 나온 트럼프 대통령의 트윗 4000여건 중 146건은 미국 채권시장에 직접적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 그의 발언이 실제 금융시장을 움직이는 일종의 ‘노이즈’로 작용하고 있다는 것이다. JP모건은 트럼프 대통령의 트윗이 채권시장의 변동성에 미치는 영향을 분석한 ‘볼피피지수’(Volfefe Index)를 만들었다.볼피피란 트럼프 대통령이 지난 2017년 자신의 트위터에 “늘 부정적인 언론의 ‘코브피피’(covfefe)에도 불구하고”라는 문장을 쓰면서 쓴 ‘코브피피’라는 단어와 변동성을 의미하는 ‘볼래틸리티’(Volatility)를 결합한 단어다. 당시 아무도 의미를 알 수 없어 논란이 됐던 코브피피는 각종 패러디를 낳을 정도로 회자됐다. JP모건의 분석에 따르면 트럼프 대통령의 트윗은 미국 국채 중에서도 2년물과 5년물에 주로 영향을 미쳤다. JP모건은 “대통령의 트윗 중 많은 부분이 연방준비제도(Fed·연준)와 무역 긴장에 집중돼 있다”며 “무엇보다 이 트윗이 곧바로 시장에 영향을 미치고 이에 연준이 반응하는 경향을 보인다”고 설명했다. 트럼프 대통령의 트윗 중에서는 ‘중국’(china), 십억(billion), 상품(products) 등의 단어가 담긴 트윗의 영향이 컸다.JP모건에 따르면 트럼프 대통령의 트윗은 통상 정오에서 오후 2시 사이에 나오며 오후 1시에 나올 가능성이 오후나 저녁에 나오는 경우가 3배나 높았다.또 트럼프 대통령이 새벽 3시에 트윗을 올릴 가능성이 오후 3시에 올릴 가능성보다 더 크며, 특히 이 시간은 미국 금융시장의 거래량이 적기 때문에 변동성을 더 키우는 것으로 분석됐다. 트럼프 대통령이 트윗 활동을 멈추는 것은 오전 5시부터 오전 10시 사이로, 이때 트럼프 대통령은 잠을 자는 것으로 추정된다.
美 금융시장 흔드는 트럼프의 폭풍 트윗..키워드는 'china'중에서
국내의 경우 트위터 감성지수를 이용한 예측지수 모형에서 다루었던 코스콤이 빅데이타지수를 만들었지만 어떻게 활용되는지 알 수 없습니다.
[gview file="http://smallake.kr/wp-content/uploads/2019/09/NISX20160310_0013948490.pdf"]
앞서 JP Morgan이 발행한 보고서는 구할 수 없어서 인터넷에 올라온 이미지를 첨부합니다.
덧붙여 국제금융센터가 발표한 "최근 알고리즘 매매 현황 및 평가"를 올립니다. 참고하세요.
[gview file="http://smallake.kr/wp-content/uploads/2019/09/최근-알고리즘-매매-현황-및-평가.pdf"]
