[투자의 정석] 테크니컬 지표로 잘맞는 룰을 찾는 요령

rusell

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이번글은 지금부터 테크니컬 지표를 사용해서 룰을 작성해야지라고 생각하는 사람이나 시스템 트레이드 룰을 구축해야지라고 생각하는 사람에는 아주 유익할 것으로 생각합니다.

이번 주제는 테크니컬 지표로 잘맞는 룰을 찾는요령입니다. 부제로서 간단하게 게다가 한순간에 룰이 맞는지 판단하는 요령도 이야기해 보겠습니다.

흔히 트레이드 룰이 잘 맞는다 잘 안 맞는다라는 말이 있습니다. 이것은 간단히 말하면 그 룰을 사용해서 트레이드했을 때에 시장의 흐름에 타고 있는지 없는지입니다. 트레이드 룰은 시장의 흐름의 패턴을 엔트리 형태로 표현한 것입니다. 즉, ○ ○이 ○ ○ 일때 시세는 그대로 오를 가능성이 높다라는 시장의 패턴을 룰로 정해놓는 것이죠. 뭐, 패턴이니까 오랜 세월에 걸친 시세에서 그것(그 패턴)이 반복되고 있다는 것입니다.

잘 맞는다는 것은 흐름을 잘 탔다(패턴를 파악한 흐름에 탄)는 것이고 잘 맞지 않는다는 그 패턴의 전조는 나타나고 있는데 시세가 반전하거나 보합하고 있는 상태 그래서 최종적으로 로스 컷이 되기도 합니다. 어떤 룰이라도 잘 맞는 시세 약한 시세가 있기때문에 룰이 잘 맞는 시기와 그렇지 않은 시기가 있는 것입니다.

근데...테크니컬 지표를 이용해서 룰을 만든다는 것은 시세의 상태를 수치화한 것을 그 수치의 변화에 의해서 패턴이 나타날 때의 전조를 사인으로 표현한다는 것입니다. 흔히 어떤 테크니컬 지표를 사용하는 게 좋아요?라고 물어 보는 사람도 있는데 답은 간단합니다. 사용법 나름이어서 단일 테크니컬 지표의 정밀도는 모두 같습니다.

원래 테크니컬 지표는 시장에서 기록되는 수치(시간대 크기의 다른 값)를 테크니컬 지표의 이름마다 더하고 빼거나 곱하거나 나눠서 만드는 것으로 상당히 복잡하게 보이는 것이나 까다로운 이름이더라도 결과적으로 모두 소재는 마찬가지이므로 어느 하나만 절대적으로 올바른 사인을 이끌어 내는 일은 있을 수 없습니다.

항상 불확실한 시세에서는 그 멈추지 않는 흐름 속에서 A라는 테크니컬 지표가 잘 맞는 곳에서 B가 잘 맞지 않는다. 그 반대도 마찬가지. 또 A의 ○분 차트는 잘 맞지만 같은 A의 ○분 차트는 잘 맞지 않는다. 그 반대도 마찬가지. 같은 일이 자주 일어나는 것입니다.

근데... 왜 그런가하는 말을 한 뒤에 이글을 쓰려고 했지만 자세히 설명하면 길어지므로 결론만 이야기하겠습니다. 일단 테크니컬 지표로 잘 맞는 룰을 찾는 요령을 바로 들어 갑니다.

시세의 패턴의 전조를 제대로 파악하고(테크니컬 지표로 잘 표현하고) 있으면 테크니컬 지표로 룰을 작성하고 백 테스트할 때 파라메터(인수값)를 변화 시켜도 전반적으로 플러스가 되는 비율이 많다거나 성적이 극단적으로 뒤집히지 않는다면 이러한 룰이 올바른 패턴를 표현한 자신이 생각한 형태를 표현하는 잘맞는 룰이 됩니다.

즉, 반대의 패턴을 간단히 말하면... 테크니컬 지표를 어떤 설정으로 과거 검증을 실시하면 크게 플러스이지만 파라메터를 변화시켜서 같은 기간 검증을 실시하면 갑자기 큰 마이너스이다. 이것은 안돼! 이런 이미지입니다.

패턴이 제대로 테크니컬 지표로 룰이 되고 있다면 현 시점의 설정으로부터 파라메터를 위아래로 바꿔도 대체로 심한 결과는 되지 않는다는 것입니다. 그러므로 이걸로 좋다라고 생각한 것이 파라메터를 바꾸니 단숨에 크게 마이너스로 돌아설 때는 그것은 단지 변곡점이며 패턴이 맞지 않는다는 것입니다. 특히 몇가지 종류의 다른 테크니컬 지표를 거듭 그것의 이치에 맞게 사용하지 않으면 (각각의 지표가 어떤 것인지를 제대로 이해하지 않으면) 자주 일어나는 현상입니다.

다만 보충해보면 이 차이는 룰을 작성하고 검증의 경험을 쌓은 만큼 올바르게 파악할 수 있게 됩니다. 음 어떤 이미지인가 하면 진정한 폭과 버리는 폭을 알게 된다라는 것이 올바른 표현이라고 생각합니다. 뭐, 여러가지 말할 것 없이 직접 해보는게 빠릅니다.

트레이드뿐만 아니라 모든 분야에서 행동하지 않는 사람은 성공할 수 없기 때문에 먼저 자신이 직접 해보세요. 그러면 제가 전하고 싶었던 것 이외에도 깨달음이 있을지도 모릅니다^^