윗 밴드를 만들어, 가격의 추세가 과하게 연장 되었을 경우 청산을 하여 수익을 극대화 시키는 지표를 만들어 보았습니다. 이번 포스팅에서는 만들어둔 보조지표를 살짝 조작하여, 수익률 극대화 및 안정화를 시켜보겠습니다!
기본적인 아이디어는 간단합니다. 이전에 손절 선을 가격 밑에 설치하여, 추세가 끝나는 지점을 쫒아가 잡는 기능을 사용하였다면, 이번에는 추세가 연장되어 끝날 수 있는 지점 (Exhaustion) 을 잡아 수익을 극대화 시키는 전략 입니다.
진입 시그널을 단순화 하여 모델링을 해보았습니다.
진입 시그널이 발생하면, 진입을 하고 규칙에 맞춰 익절과 손절을 해줍니다.
청산이 된 후 다시 시그널이 발생하면, 진입을 하고 규칙에 맞춰 익절과 손절을 해줍니다.
그리고 이를 무한 반복 합니다.
물론 위 모델을 진입 시그널을 간소화 시켜 그냥 단순 시그널로 보였지만, 시그널 또한 규칙을 가지게 되기에
각기 시그널에는 이런 캔들 패턴을 코딩한 아이디어가 세 개 붙어있게 되죠!
일단 결과는 그리 좋진 않습니다. 분포를 분석해보면, 수정을 했을 경우 의미가 있을 수 있다고 판단하여 고쳐서 써봅시다!
일단 날짜로 분석을 해보면 세 구간으로 나눠볼 수 있습니다.
초록색 구간: 비트의 가격이 횡보했던 구간입니다. 횡보하는 구간에서 가격을 충분히 방어하는 모습을 보여줍니다.
빨간색 구간: 비트의 가격이 하락/변동성 저조 했던 구간 입니다. 추세에 대한 부분이 없기에 추세에 대한 파트를 추가시키면 하락에 대한 부분을 어느정도 방어할 수 있어 보입니다.
파란색 구간: 상승장에서 굉장히 강한 모습을 보여줍니다. 최대 손실률이 68% 였음에도 불구하고, 이를 이번 상승장에 전부 회복시키는 모습을 보여주고 있죠. ㅇ
즉, 하락장에 대하여 대비할 수 있는 추세항만 추가를 해준다면, 수익률을 방어할 수 있을 것 같습니다.
이제 추세에 대한 조건절을 추가해보죠!
trendlonginput = input(200)
trendlong = sma(close,trendlonginput) < close
추세에 대한 파트를 간단하게 이동평균선으로 추가해줍시다! 200일이 최적화된 값인지 모르니, 일단 인풋처리 해두고~
BuySignal = CandleBuy and close < highband2 and close > lowband2 and trendlong
그리고 매수 시그널에도 추세에 대한 조건을 추가해줌으로써 전략에 추가해줍니다.
허걱. 그냥 이거만 봐도 지금까지 만든 전략 중 가장 긍정적인 결과를 보여주고 있습니다. 수익률이 100% 가까히 되는데, 최대 손실률이 10% 정도네요.
수정해야하는 변수들 입니다.
Highband2input : 익절선 거리 조절
Highband2mainput : 익절선 평균 주기
Lowband2input : 손절선 거리 조절
Lowband2mainput : 손절선 평균 주기
Trendlonginput : 추세 평균 주기
전부 중요한 값들이라 뭐 부터 건들여야할지 모르겠네요. 익절을 건들면, 익절이 안되서 손절이 발생할 수 있고, 손절을 건들면, 익절될 값도 손절 시키는 상관 효과가 일어나기에...
가장 서로의 상관 관계가 크게 없을 것 같은 추세 부터 건들여 보겠습니다. 먼저 적당히 돌려보니깐 50 단위로 돌려보면,
200이 피크 점이였군요.
이제 200 전후로 150~250 사이로 다시 돌려봅니다.
오홍 일단 190 이 피크점이군요. 200이랑 별 차이가 없군요.
수익률이 한 10 프로 정도 올랐는데, 손실률이 2% 정도 늘었군요. 실질적으로 사용 가치에에 있어서는 200 주기를 사용했을 때랑 비슷한 성과를 보여줍니다.
손절선의 변경에 의미가 있는지 확인을 해보니 수익률에 별 영향을 주진 않았습니다! 아마 추세에 대한 파트랑 상관 관계가 있어, 해당 손절선 설정값에 맞춰서 추세에 대한 조건을 최적화 되었나 봅니다. 예상하지 못했던 부분입니다.
익절선 또한 변경을 해보니, 수익률에 대하여 별 상관이 없었습니다. 익절선 역시 현재 값에 의하여 설정이 된 느낌 입니다.
역대급 전략이 탄생해버렸습니다. 지금까지 전략은 수익률 높고, 손실률 낮은 전략은 진입 횟수가 낮아서 통계적으로 신뢰도가 떨어졌으며, 진입 횟수가 어느정도 나온 40번 전략은 손실률이 20% 가 나와 이번 시리즈에서 만든 전략에 비하여 2 배정도 높은 값이 나타났습니다.
다른 알트 코인에 적용하려면 최적화를 해야하겠지만, 긍정적인 결과가 나오는 것을 보아, 이 전략의 아이디어를 다음 전략에 이용하여 더 발전된 모델을 만들 수 있을 것 같습니다.
최적화 해야 할 값이 예상외로 고정되어 버려서, 짧은 포스팅이 되어버렸네요~
질문, 댓글, 팔로우는 감사합니다!
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