저번 포스팅에서 배운 Volatility Stop (이하 VS) 보조지표를 이용하여 어떤 전략을 세울 수 있는지 구상해보겠습니다! Parabolic SAR 보다 민감하게 가격에 붙어서 움직인다는 점을 참고하여, 추세가 확실한 구간에 활용해야 한다 라는 점을 염두해두고 전략을 짜봐야겠습니다.
VS 는 청산의 기준으로 사용될 수 있는 보조지표이기에 진입의 기준을 주는 보조지표, 추세의 기준을 주는 보조지표 등을 섞어 만들면 될 것 같습니다!
먼저 비추세 구간에서 활용은 불가능한 지표로 보입니다. 여러 번 강조 했다시피, 매우 민감한 지표이기에 비추세 구간에 짧게 손절을 잡고 진입하게 되는 VS 를 이용하게되면, 수익을 취할 수 없을 것으로 보입니다.
반대로 추세가 발생하면 적당한 손절 거리를 유지하며, 추세의 끝자락까지 따라가서 수익을 취합니다. 위 사진을 보시면, 초록색 선이 끊김없이 계속 이어져, 만약 진입을 했다면, 추세가 꺾일 때 까지 포지션을 가지고 있었을 것 입니다.
결론적으로, 추세가 확실하지 않을 때는 절대 진입을 하며 안되며, (손절을 길게 잡고 진입하는 켈트너 채널에 대한 손절 잡는 기법과 대조되는 부분; 켈트너 채널의 경우는 이동평균선에 ATR 을 씌워 VS 를 이용했을 때 보다 손절이 길다) 변동성이 커진 가격에서 손절을 짧게 잡고, 빠르게 청산하고 나오는 전략을 취해야할 것으로 보입니다.
이제 관찰한 내용들을 바탕으로 진입에 사용할 기준점을 고를 차례 입니다. 제가 많이 사용했던 캔들 시그널의 경우는 가격이 조정을 주고, 강한 양봉이 만들어지면 진입하게 됨으로, VS 를 이용할 경우 하락 추세에서 발생하는 시그널이 됩니다.
그래서 이번 전략에 적합하다고 생각한 진입의 기준은, 켈트너 채널을 이용한 진입 입니다. 상단 밴드를 돌파할 때 진입을 함으로 고점 매수 에 대한 부분에 적합합니다. 또한, ATR 이 이미 사용되어 있어, 박스권 장 (비추세 장) 에서는 시그널이 발생하지않아, VS 와 사용하기에 적합하다고 판단했습니다.
위 사진을 보시면, 어느정도 아까 구상을 해뒀던 매수 적합 지역을 잡아낸다는 점을 확인할 수 있습니다! 물론 보조지표이기에 100% 의 승률은 보장 못하죠!
https://www.steemcoinpan.com/sct/@roostermine/25-keltner-channels-i
이제 필요한 정보만 남기고 코딩을 해보겠습니다. 먼저 하락 추세에 대한 진입은 하지 않기에, 어제 VS 코드에서 하락 추세일 경우 발생하는 손절선은 (가격의 상단에 표기된 빨간 점선) 제거해줍니다.
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : na, style=cross, linewidth=2)
빨간색을 프린팅해라! 라는 부분을 na 로 바꿔줌으로써 빨간선을 제거해줍니다.
이제 매수 시그널에 해당하는 켈트너 채널에 대한 신호가 발생하면 매수 진입을 해라! 라는 부분을 코딩할 차례 입니다.
if (Buy)
strategy.entry("long", strategy.long)
만약 Buy 시그널이 발생하면 매수 진입을 해라!!
청산 파트는 종가가 VS 값보다 아래에 있을 경우 청산을 하면 되니~
is_downtrend = not is_uptrend
일단 VS 보조지표에 의해서 상승 추세가 아니면 하락 추세다! 라는 점을 정의해주고,
if (is_downtrend)
strategy.close("long")
만약 하락 추세라면, 모든 매수 포지션을 정리해라 ! 라는 점을 추가적으로 정의해줍니다.
위 코드를 입력하고 차트에 적용시켜보면, 위와 같이 매수 추세에서 첫 번째 매수 시그널이 발생할 경우 진입을 하게되고, 종가로 초록색 점선을 하락 돌파하면 청산을 하는 형식으로 만들 수 있습니다!
한 시간 차트를 이용할 경우 위와 같은 결과가 나옵니다. 112번 진입하여 38.83%에 대한 수익을 가져가는 군요. 최적화가 필요해보입니다. 수익률 그래프를 보시면 (아래 파란색 라인 차트) 장기간 수익을 내지 못하다가, 최근 추세가 발생하고부터 수익을 내기 시작했다는 점을 보실 수 있습니다. 수익을 내지 못한 구간에서는, 진입을 하지 말라는 필터가 필요해보입니다.
네 시간 차트에서는 훨씬 의미있는 값을 보여주고 있습니다! 가격이 대세 상승일 때 상승하면, 공격적으로 따라붙고, 조금만 떨어져도 청산하고 나오는 형태이기에, 또한 손절이 짧아 대세 하락장에서 18% 정도 하락하는 수준으로 low risk, low return 전략에 알맞는 것 같습니다.
다음 시간에는 오늘 제작한 전략을 최적화 해보겠습니다.
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