이어서 SAR 을 이용하여 전략을 구성하는 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 저번 포스팅에서 언급했다시피, 저는 SAR 지표가 진입을 위한 지표가 아닌, 청산을 위한 지표라고 생각하기에, 청산으로써의 기능에 초점을 맞춰 연구해보겠습니다.
먼저 감사하게도 트레이딩뷰에서 SAR 을 자체적인 함수로 제공하고 있어, SAR 지표 자체를 코딩하실 필요는 없습니다.
SARvalue = sar(0.02, 0.02, 0.2)
이런식으로 sar(시작값, 상승값, 최대값) 에 대한 3변수 함수로 표현할 수 있습니다.
plot(SARvalue, linewidth=3, color = #008000)
그리고 SARvalue 에 대한 함수를 차트에 표기하려면 이런식으로 그리면 되겠죠?
이제 어떤 지표를 진입의 근거로 사용할지 정해야 합니다. 지금 까지 정말 많은 진입에 대한 전략을 배웠는데, 어떤 것을 활용해야 할까요?
사실 직관에 가깝게 선택을 하셔야하며, 자신의 성향에 맞춰 선택을 하셔야 합니다. 하지만, 기본적으로 SAR 이 언제 발생하는지, 어디서 진입하여 SAR 로 청산을 해야 가장 높은 수익률을 추구할 수 있는지를 잠시 고민해보면, 보다 쉽게 진입 전략을 선택할 수 있습니다.
이러한 불규칙적인 파동이 있다고 가정할 때, SAR 은
이런식으로 추세가 "변했다고" 판단되는 부분에서 시그널을 잡습니다. 즉, 추세가 전환된 부분이 아닌, 추세가 느려지거나, 진폭이 커진다던가, 비추세가 발생한다던가, 추세가 전환되던가 등 현재 추세에서 뭔가 달라지면 시그널을 보냅니다.
매수는 무조건 상승 추세에서만 하기에 하락 추세에서의 SAR 은 보실 필요가 없습니다.
저희가 필요한 부분만 보이게 그림으로 표현하면 이런식이 되며, 청산까지 표시해보면,
가격이 SAR 을 만나는 지점에서 청산을 하게 됩니다. 이걸 기본으로 그려놓고 나서 진입시점을 찾는 것 입니다. 먼저 사용해서는 안되는 것은
위 보조지표상 추세가 조금만 흔들려도, 민감하게 잡아내기에, 변동성을 감수하고 진입을 하는 돌파 매매에 대하여 해당하는 부분은 사용할 수 없습니다.
고점을 돌파하고, 가격이 다시 지지 영역에 도달하였을 때 매수를 받는 되돌림 매매도 가능하지 않습니다. SAR 지표 기준으로는 가격이 하락하고 있기에, SAR 선이 위에 형성되어, 상승 추세에 대한 기준이 틀려지기 때문이죠.
즉, 가격이 올라갈때도, 조정을 주고 있을 때도 아닌, 가격이 조정을 주고 상승하고 있을때 전고점을 돌파하기 전의 비추세 구간에서 매수를 잡아야 합니다. 그리고 이런 구간을 잡을 수 있는 지표를 활용해야하는 것이죠.
먼저 돌파 매수를 하면 안되는 이유는 위와 같은 상황이 많이 일어나기 때문입니다. 보통 가격이 고점을 갱신하고 나면, 수익 청산 매물이 발생하여 작은 조정을 주게 되고, 보통은 작은 조정 이후 추가 상승을 하게되지만, SAR 은 작은 조정 마저 시그널로 인식하여 추세가 바뀌었다고 알립니다.
되돌림의 경우에는 위와 같이 되돌리는 구간에서 SAR 이 하락 추세를 보이기에 사용할 수 없습니다.
이제 그림을 그린 아이디어를 기반으로 실제 차트에 도입하여 매수 포인트를 짚는다면, 위와 같이 주황색으로 표시한 구간에서 매수를 받아야 합니다.
저는 일단 캔들 시그널이 가장 좋아보입니다. 실질적인 가격을 이용하기 때문에, 다른 MACD 나 RSI 와 같이 가격의 평균 값을 가공하여 만든 수치가 아니여서 빠른 지표라고 생각이 들기 때문이죠. SAR 의 성격이 매우 빠르다 이기에, 진입의 기준을 세울 때도 빠른 지표를 써야하지 않을까 라는생각이 들었습니다.
이런식으로 SAR 위에서 발생한 캔들 시그널 중 가장 빠른 시그널에 매수 진입을 하여, SAR 을 터치하는 가격에서 청산을 하는 것 이죠.
하루에 1번만 가격을 보는 종가 대응을 하신다고 가정하면 이런식으로 수익을 내실 수 있습니다. 위 5회의 진입에 대한 관찰을 해보시면 손절선(SAR)은 시간에 따라 상승하여 점점 짧아지고, 추세가 발생하면 손절선(SAR)이 가속화 되어 상승하기 때문에 수익률 극대화, 손실률 극소화 현상을 보실 수 있습니다.
오늘은 한 레벨 더 나가, 백테스팅 까지 해보겠습니다. 사실 코딩을 통하여 간단하게 할 수 있지만, 실질적으로 손으로 하며, 눈으로 관찰하여 손실이 나는 구간에서의 공통점을 찾아 그 부분을 보완해주는 것이 전략을 짜는데 있어서 가장 중요하다고 볼 수 있습니다.
저희가 정한 룰을 기반으로 과거 차트에 표기를해 만약 이런식의 규칙을 가지고 매매를 했다면, 얼마나 수익/손실을 냈을까? 를 생각해보는 것 입니다.
위와 같이 모든 진입에 대한 근거가 발생한 구간에 진입하여, 모든 청산에 대한 규칙이 생긴 구간에서 청산을 하고, 엑셀을 켭니다.
그리고 횟수/손익/자본금 에 대한 식을 넣고
손익을 퍼센트로 정리해줍니다.
(C3/100+1)*E2
그리고 중학교? 초등학교? 수학 시간에 배운 퍼센트 변환 공식에 E2 cell 에 넣은 자본금을 끌어와 자본금 대비 얼마나 상승하는지 찾아봅니다.
(C4/100+1)*D3
그리고 두 번째 셀 부터는 위의 자본금을 전부 배팅한다고 가정을 하고, 그냥 윗값에 손익률을 곱해버립니다.
요로코롬!
자본금을 천불로 시작했을 경우 813일 동안의 수익률은 6배 정도 되네요. 종가로 대응을 했기에, 하루에 노동 시간은 5분 정도 소요됬겠습니다.
물론 리스크를 고려하지 않았으며, 천불이 전재산이 아니다 라는 가정하에 가능한 일입니다~ :)
리스크에 대한 부분들은 나중에~
오늘은 SAR 을 기본값으로 설정했을 때, 청산의 기준으로 사용할 수 있는 방법과 전략을 구성하는 방법들에 대하여 알아보았습니다. 오늘의 경우는 이전 포스팅들에서 배운 캔들 시그널과 SAR 을 이용하여 전략을 구성해보았습니다.
다음 포스팅에서는 SAR 함수에서 변수 부분의 기본값을 조작하여, 어떤 전략을 새롭게 구성할 수 있는지/활용할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.
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