손절 잡기 어려우시죠? 트레이딩에 있어서 손절이 필수적이지만, 잦은 손절은 오히려 독이 되기도 합니다. 즉, 적당한 손절 기준이 필요한데, 차트에서 임의의 가격을 잡고 손절로 설정하기에는 너무 주관적이고 의미가 없습니다.
그래서 저는 손절을 잡을 때 켈트너 채널을 사용합니다.
먼저 1번 내용을 살짝 복습하자면, 켈트너 채널은 20 주기 지수 이동 평균선에 ATR 값을 더하고 뺀 채널형 보조 지표 입니다. ATR 은 평균 한 캔들의 진폭을 의미하니, 만약 ( 지수 이동평균선 - ATR ) 이라고 가정하면, 이동평균선에 평균적으로 캔들 한 개가 넘어갈 수 있는 수치 만큼 빼준 값 입니다. 흔히 이동 평균선을 추세 지표로 사용하게 되는데, 추세가 살아있는데 살짝 이동평균선을 뚫는 "노이즈" 까지 해결을 해주는 것이죠.
활용도에 있어서, "영역으로 되어 있는 이동평균선" 이라고 생각하셔도 좋습니다!
제가 트레이딩을 배울 때 가장 많이 접한 손절 방법이, 이동평균선을 활용한 손절 방법 이였습니다. 돌파 매매라고 가정하면, 진입을 하고, 손절을 이동평균선으로 설정합니다. 이후 가격이 움직임에 따라 이동평균선이 따라 움직이니 손절 가격도 같이 움직이게 됩니다. 가격이 충분히 움직이게 되면 손절 가격이 진입 가격보다 올라가게 되며, 손절 선이 익절 선으로 변합니다. 그리고 이것을 "트레일링 스탑"의 한 형태라고 부릅니다. 트레일링 스탑이란, 가격이 고점을 높이면 고점 만큼 손절 선을 끌어 올리는 자동적인 기능을 뜻합니다.
만약 가격이 위와 같은 파란색 파동을 그리고 상승하고 있다면, 트레이링 스탑을 이용하면 최고점과 일정한 가격을 유지하는 가격을 만드실 수 있습니다.
즉, 고점을 높이며 가격이 상승하면, 손절이 같이 올라가는 것 이며,
고점을 높이지 않는다면 최고점 기준으로 만들어 졌으니, 변동이 없으며,
다시 고점을 높이면 손절이 같이 올라가며,
만약 고점을 높이고 일정 수준까지 가격이 하락을 한다면, 손절 또는 익절이 되어 거래가 마무리 되는 기능 입니다.
현재 한국 거래소에서 지원하는 곳은 보지 못했습니다.
트레일링 스탑의 강점으로는 일단 개인 투자자가 흔히 가장 큰 손실을 내는 부분이 손절을 "아래로" 내린 다는 부분 입니다. 손절을 절대로 아래로 내리는 기능이 아닌, 위로 올리기만 해야 합니다. 손실을 최소화하고, 이익을 극대화할 수 있는 방법이라고 할 수 있습니다.
하지만, 고정된 가격 (고점) 을 활용하는 손절은 어느정도 트레이딩을 하게 되시면 비효율 적이라는 생각이 들 기 시작합니다. 파동 이론에서 배우셨다시피, 저점을 돌파하지 않는다면 가격이 지속적으로 상승할 가능성이 있기 때문이죠.
그래서 두 번째 트레일링 스탑 스타일이 생기게 됩니다. 저점을 높일 때마다 손절을 올려주는 기법 입니다. 그리고 고점을 높이면 저점이 고정 되니, 고점을 높일 때마다 높인 저점에다 손절을 걸어주는 기법입니다.
똑같은 가격 파동에, 고점을 높일 때마다 손절을 높여줘, 저점을 낮추지 않는 한 추세로 포지션을 가지고 가는 식의 트레이딩을 하는 것 입니다. 한 포지션을 길게 끌고가 수익률을 최대로 극대화하는 방법 입니다.
문제는 효율성의 문제에 직면하게 됩니다. 가격이 추세 구간만 있는 것이 아닌, 수렴 구간도 존재하게 됩니다.
만약 고점을 높이고 수렴을 장기간하게 된 후, 추세를 이어나가면 좋겠지만, 저점을 낮추며 청산을 시키는 경우가 있습니다. 이런 경우가 발생하게 되면 시간적인 부분에서 손해를 보게 됩니다. 자금은 누구나 제한되어 있습니다. 그래서 최대의 효율을 뽑아낼 수 있는 장세인 추세 장에 배팅하여, 포지션을 보유하고 있는 시간을 최소화 해야, 다음 거래에 진입할 자금이 또 있기 때문이죠. 하지만 저런 수렴 구간에 한 포지션에 자금이 묶여 있는 경우에는 실제 가격이 움직이고 있는 종목에 배팅을 하지 못하게 됩니다.
이때문에 시간적인 요소와 추세적인 요소가 둘 다 포함되어 있는 절충안이 필요합니다.
이동평균선이 등장하게 되는 시점이죠. 만약 가격이 수렴을 하게될 경우에는 이동평균선은 가격의 평균을 뜻하기 때문에 가장 많이 머물러 있는 가격으로 이동하게 됩니다. 즉, 수렴하게 되면, 수렴을 가장 많이한 가격으로 가게 될 것이며, 시간적 효율성을 누릴 수 있다는 강점이 있죠. 또한, 가격이 올라간 만큼 비례해서 같이 상승하기 때문에 고점에 가장 가까운 평균값에 매도를 할 수 있습니다.
위 사진과 같이 완벽히 저점을 기다리는 것이 아닌 어느정도 상승하여 수익 마감을 할 수 있으며,
가격이 이동평균선을 치지 않고 상승할 경우에는 포지션을 그대로 가지고 있으면서, 시간적인 효율성을 누릴 수 있습니다.
이제 또 이동평균선에는 문제점이 있습니다. 이동평균선은 가격의 "종가" 데이터만으로 선을 산출하기 때문에 현재 가격의 진폭을 전혀 반영하지 않은 단순함을 가지고 있습니다. 다시말해 평균 변동폭이 늘어나면, 손절이 커야하고, 평균 변동폭이 줄어들면, 손절이 작아야 하는데, 이동 평균선은 이러한 점을 잡아내지 못합니다. 그래서 저는 켈트너 채널을 이용하여 가격의 평균에 단기 추세가 가지고 있는 변동성 (노이즈) 까지 포함하여, 이동평균선을 영역의 형태로 표현하여, 영역을 평균처럼 사용합니다.
이런식으로 영역으로 활용을 하고 손절은 영역의 아랫 부분으로 활용을 합니다. 이제 각 추세 구간으로 해석을 하면,
가격의 고점에서는 변동성이 늘어나며, 노이즈가 발생할 확률이 매우 큽니다. 즉, 손절을 길게 잡아야 합니다. 변동성이 늘어난 만큼 ATR 값이 늘어나기에, 손절이 자동적으로 늘어납니다.
가격이 수렴을 할 때에는 캔들의 크기가 작아지며 변동성이 줄어듭니다. ATR 이 줄어들며, 손절도 당연히 작아집니다. 만약 비추세 구간에 진입하기 전에 매수를 하셨다면 이때 익절이 될 가능성이 높으며, 만약 수렴 구간에서 진입을 하게 되면, 짧은 손절을 갖추게 됩니다.
위와 같이 추세 상황과 비추세 상황의 서로 다른 변동성 이라는 특징을 활용하여 시각화할 수 있다는 점에서 저는 켈트너 채널을 이용하고 있습니다.
저같은 경우는 켈트너 채널만 이용하여 진입과 청산의 기준으로 사용하고 있지만, 만약 다른 보조지표를 진입의 근거로, 켈트너 채널을 손절의 근거로 활용을 하신다면, 굳이 윗 벤드를 키실 필요가 없습니다. 코드로 보시면
lowband = ema(close,20) - atr(10)*1
plot(lowband, linewidth = 2, color=#008000)
이 두 코드만 넣으시면, 선 한개가 나오며 그 것이 손절선이 되게 됩니다.
진입의 근거는 MACD II 코스에서 배운 방법으로 넣고, 손절은 켈트너 채널을 활용한 트레일링 스탑으로 활용해보겠습니다.
위와 같이 첫번째 매수 진입은 6% 손절
두번째 매수 진입은 현재까지도 포지션을 들고 있으며, 60% 대 수익을 가져가게 됩니다.
이론상으로는 4개월 홀딩 후 1800%에 달하는 수익을 낼수도 있으며
정상 범위인 9% 손절 이후 160% 대 수익을 낼 수도 있습니다.
비트코인도 중간 수렴구간에 손절이 발생하겠지만, 손절 보다 익절할 때 수익률이 훨씬 높은 고손익비 매매법 이기에 결국 수익 마감을 했을 것 입니다.
마지막으로 50일 이동평균선과 20주기 켈트너 채널의 비교 차트 입니다. 켈트너 채널의 경우 추세가 발생했을때 민감하게 캔들에 붙어 상승하다가, 고점 이후 역추세가 발생하는 고 변동성 구간이 찾아오면, 변동성에 대한 수치가 커져 손절이 오히려 낮아지는 현상을 보실 수 있습니다. 보통 많이 사용하시는 50일 또는 20일 과 비교를 해보심으로써 중간에 사이값 이지만, 추세에 가장 효 율적으로 참여할 수 있는 방법으로 "저는" 평가하고 있습니다.
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