■ 자산(총자본) = 자본(자기자본) + 부채
■ 총자본 순 이익률(ROI) = 당기순이익 / 총자본
■ 자기자본 이익률(ROE) = 당기순이익 / 자기자본
■ 컨센서버 : 예측치(분석 기법, 포트폴리오, 수익률)
■ Corporation Action : 기업 이벤트(현금 배당, 기업활동)
■ PER(Price Earnings Ratio), P/E : 주가수익비율(주가/주가순이익) = Price/EPS
■ PSR : 주가매출비율
■ Debt : 빚, 부채
■ EPS : 지배업귀속 당기순이익을 가중평균유통보통주(수정평균발행주식수)로 나눈 값(보통주와 우선주를 합산)
■ BPS : 지배기업귀속 자본총계를 수정기말유통주식수로 나눈 값
■ PBR : 주가 / 주당순자산가치(BPS, book value per share)
PBR가 1이라면 특정 시점의 주가와 기업의 1주당 순자산이 같은 경우이며 이 수치가 낮으면 낮을수록 해당기업의 자산가치가 증시에서 저평가되고 있다고 볼 수 있다. 즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻
■ BPS : 기업의 총자산에서 총부채를 뺀 것이 자기자본인데 여기서 무형자산, 이연자산 및 사외 유출분(배당금, 임원상여금) 등을 제외한 것을 순자산이라 하고 순자산을 발행주식수로 나눈 것
■ 외국인(한도)소진율 : 외국인보유주식수를 외국인한도주식수으로 나눈 값
■ Market Capitalization : 유통주식수 X 주식가격을 말함. 시가총액, Market Cap이라고도 함
■ Trailing PER : 시가총액을 이미 지나간 시점의 확정된 실적으로 나눈 값(추정)
■ Trailing 배당수익율 : 현금, 배당 분석(추정)
■ 12M forward : 향후 12개월 예상 순이익 대비 현재 시가총액
■ 12M trailing : 기존 12개월 추정 순이익 대비 현재 시가총액
■ TTM(Trailing Twelve Month) : 최근 월 대비 과거 12개월
■ GICS(Global Industry Classification Standard) : 글로벌산업분류기준으로 1단계 경제섹터(10개), 2단계 산업군(24개), 3단계 산업(68개), 4단계 하위산업(154개)의 4단계 계층구조로 구성돼 있으며 전 세계 약 4만 개 회사를 대상으로 산업분류를 시행
■ 액면가(par value) : 주권표면에 적힌 금액으로 주당 5천원이 일반적
■ 배당금(Dividend) : 기업이 일정기간 동안 영업활동을 해 발생한 이익중 일부를 주주들에게 나눠 주는 것
■ 매출액 : 꾸준한 증가
■ 매출총이익율(매출총이익/매출액) : 40% 이상 매우 훌륭, 20%이하 경쟁력 없음
■ 매출총이익 대비 판매비와 관리비 : 30% 미만 적을수록 좋음
■ 매출총이익 대비 감가상각비 : 적을수록 좋음 6~8% 이하면 좋음
■ 당기순이익 : 어느한해 순이익보다 추세(최근)가 상승세인가가 중요
■ 매출액대비 순이익 비율 : 높을수록 경쟁력 있는 회사 (은행, 금융기관 제외:위험을 무릅쓰는 회사)
■ 주당순이익 : 10년치 검토 (상승세인지 확인)
■ 연결 재무재표 : 종속회사의 실적을 더한 실적
■ 개별 재무재표 : 해당 기업만의 실적
■ 재고자산은 순이익 증가와 함께 늘어나는 회사(매출이 늘면 재고는 늘수 있다)
■ 영업권, 무영자산, 장기투자자산 : 숨어있는 가치를 파악하라.
■ 자산수익율(당기순이익/자산) : 높은것은 진입장벽이 낮아 마이너스 요인이 될수 있다.
■ FWEPS: 12개월선행 EPS로 현시점에서 향후 12개월동안의 주당순이익 추정치
■ ACWI: ALL Country World INDEX. 미국, 유럽 등 선진시장 대상의 선진국지수
■ EMF: Emerging Market Free 아시아, 중남미 등 28개국 신흥시장을 대상으로 한 지수
■ 시장컨센서스 : 시장컨센서스 자료가 제공됨.IBES가 제공하는 종목들의 재무정보와 주가정보를 검색할 수 있음.IBES 데이타는 국내외 증권사가 추정한 데이터의 평균치를 사용함.
■ EPS(Earning Per Share) : 주당순이익으로 회사의 순이익을 가중평균주식수로 나눈 것.
■ FWEPS(Forward EPS) : 12개월선행 EPS로 현시점에서 향후 12개월동안의 주당순이익 추정치
■ TREPS (Trailing EPS) : 현행EPS로 현 시점을 기준으로 과거 12개월 동안의 주당순이익 추정치
■ Dividend Yield : 배당수익율로서 현대증권 애널리스트의 예상배당금을 현 주가로 나누어 준 수익율. 3Yr Avg는 과거 3년간 배당수익율의 평균치임
■ PER (Price Earnings Ratio) : PER = Price/EPS
■ FWPER(Forward PER) : FRPER = Price/FW EPS
■ TRPER(Trailing PER) : TRPER =Price/TR EPS
■ BPS (Bookvalue Per Share) : 주당순자산으로 회사의 장부가치를 주식수로 나누어 준 것
■ PBR(Price Bookvalue Ratio) : Price/BPS. 장부가치대비 시장가격의 비율
■ DPS (Dividend Per Share) : 주당배당금의 개념으로 회사의 배당금총액을 주식수로 나누어 준 것임.
■ EV/EBITDA : (순부채+시가총액)/EBITDA.영업성과 대비 영업투하자본의 시장가치를 상대 평가하는 지표
■ ROE (Return on Equity) : 당기순이익/자기자본. 수익성지표로써 자기자본의 투자성과를 나타냄
■ 부채비율 : 부채총계/자본총계
■ Div Yield : 당사 애널리스트의 배당금을 현재의 주가로 나누어 3년 평균치와 당해년도의 배당수익률을 보여줌.
■ CV(Coefficient of Variation): 표준편차를 평균으로 나누어 표준화시킨 값. 애널리스트의 개별종목 EPS 추정치의 표준편차를 평균값으로 나눈 것으로 CV가 낮으면 애널리스트의 추정이 비슷하여 위험이 작다는 뜻임
■ 베타: 각 포트폴리오의 과거 1년간의 수익률과 KOSPI지수의 수익률을 이용하여 계산한 시장 대비 포트폴리오 수익률의 민감도
■ 표준편차: 포트폴리오의 1년간의 수익률을 이용하여 계산한 포트폴리오 수익률 변동성
■ 샤프지수: 포트폴리오의 총위험 1단위당 수익률
■ 트레이너지수: 포트폴리오 체계적위험 1단위당 수익률
■ 젠센지수: 특정한 체계적인 위험(베타)를 가진 포트폴리오의 이론적인 적정수익률과 실제수익률 사이의 차이
■ 비상벨 (Stop-loss 종목군): 포트폴리오 편입이후 절대수익률이 -10%, 시장대비(KOSPI) 상대 수익률 -5% 이하로 하락한 종목군
■ AP(Actual Portfolio) : 고객자산운용부에서 운용하는 포트폴리오
■ PB(Portfolio Brokerage) : 지점영업직원이 운용하는 포트폴리오
■ 리밸런싱 : 포트폴리오에 새로운 종목을 편입하거나 기존 종목을 편출하는 작업
■ Performance: 통상 주가 수익률을 의미하며, 본 화면에서는 기업뿐만 아니라, 산업, 섹터, 나아가 글로벌시장과 이머징시장의 주가수익률까지 추적하여 분석
■ Earnings: 기업의 이익 전망치를 의미하며, 확정된 과거 이익뿐만 아니라 향후 12개월간의 이익 전망치를 의미하는 FWEPS, 현재를 기준으로 과거 12개월의 이익 전망치를 의미하는 TREPS등을 동시에 제공하여 이익 전망치에 대한 다각도의 분석 접근
■ 비중: 선택된 해당섹터, 산업의 유니버스 내 비중으로, 섹터, 산업 내 편입 기업들의 주가 수익률에 따라 변동. 이러한 섹터, 산업의 비중변화를 통해 해당섹터의 시장 내 선호정도를 추론해 볼 수 있음
■ 중립비중: 업종중립비중 = 업종시가총액 합계 ÷ 한국시장 전체 시가총액 합계
■ 포트폴리오비중: 포트폴리오 구성종목들의 업종비중
■ 업종수익률: 시뮬레이션 설정기간내 업종별 시가총액 변동률
■ 비중차이(%): 중립비중과 포트폴리오비중의 차이
■ 추천비중: 리밸런싱 과정에 입력된 종목별 전략비중
■ 현재비중: 리밸런싱 이후 현재 주가변동이 반영되는 종목별 실제비중
■ 비중차: 현재비중에서 추천비중을 뺀 수치
■ 일별수익률: 각 모델 포트폴리오의 일별 수익률만을 나열하여 포트폴리오별로 상호 비교 할수 있는 화면임. 총 9개 포트폴리오들을 한 화면에서 조회할 수 있으며 일별로 관심 포트폴리오를 관찰 할 수 있는 가장 편리한 화면
■ 벤치마크대비 초과수익률: 각 모델별 수익률과 같은 기간 KOSPI 대비 수익률을 비교해서 초과수익률 정도를 숫자로 표시해 놓은 화면.
■ TP (Target Price) : 목표주가로 현대증권의 목표주가와 IBES의 목표주가가 있음.
■ 밸류에이션 : 당사 애널리스트의 목표주가, 투자의견, 현재주가와 목표주가와의 차이(Upto~), 시장컨센서스 목표주가, 시가총액을 보여줌
