차트를 읽어보자 4 - 지표 : 볼린저밴드

볼린저 밴드는 일정기간대의 가격의 평균과 표준편차로 나타낸 지표입니다. 20,2을 기본값으로 사용하며 이는 20개의 시간대를 기준으로, 2σ(시그마)까지의 크기를 잡는다는 의미입니다.
이번에도 복잡한 계산 과정은 없이 간단하게 의미만 알아보겠습니다.

68-95-99규칙에서 95는 95%의 확률로 평균가격과 위아래로 ±2σ 위치에 있다는 것을 의미합니다. 2σ를 쓰게 되면 95%의 확률, 3σ를 쓰게 된다면 99%의 확률로 볼린저 밴드에 값이 위치한다는 의미입니다. 조금 더 쉽게 살펴보자면 볼린저 밴드의 아래로 가격이 벗어난다면 이는 95%의 확률에서 벗어난, 1달에 1번 있을까 말까한 낮은가격 이란 의미입니다.

68-95-99.7규칙

1σ인 경우에는 1주일에 2번, 3σ인 경우에는 1년에 한번 있을까 말까한 가격이라고 볼 수 있겠습니다. 그 유명한 6σ 는 150만번중 1번 있을만한 불량이니 완벽에 가깝습니다.

볼린저 밴드를 그림으로 살펴보겠습니다.

BTCUSD BITFINEX 1일 차트입니다.
기본값인 (20,2)를 적용하였으며 이는 위에서 설명 드렸다 시피 볼린저 밴드 안에 95%확률로 가격이 들어온다는것을 의미합니다.
빨간 원 부분들이 이탈한 부분들인데 크게 이탈한 후에는 다시 볼린저 밴드 안으로 들어오기 위한 방향으로 움직인 것을 볼 수 있습니다.

볼린저 밴드의 또 다른 의미들을 살펴보면

볼린저 밴드가 좁아지는 경우
시그마 값(표준편차)가 작아진다 > 가격이 평균값에서 멀리 떨어지지 않고 진행중이다 > 횡보중이다

볼린저 밴드가 넓어지는 경우
시그마 값(표준편차)가 커진다 > 가격이 평균값에서 멀리 떨어지는 중이다 > 가격 변동이 커지는 중이다

이를 통해 다음과 같은 전략들을 사용합니다.

1. 볼린저 밴드의 좁은 구간(횡보)에서 하한선에서 매수, 상한선에서 매도
2. 볼린저 밴드의 좁은 구간(횡보)에서 상한선 위로 상승하면서 볼린저 밴드가 점차 넓어지는 경우(급변) 매수 후, 좁아지는 구간에서 매도
3. 상,하한선 밖으로 나갈시 다시 돌아오는 점을 이용하여 볼린저 밴드가 넓어진 구간(급변)에 하한선 돌파시 매수 다시 돌아오면 매도, 상한선 돌파시 매도, 다시 돌아오면 매수

볼린저밴드 또한 다른 지표와 마찬가지로 확실한 매도 / 매수신호는 잡기가 매우 힘듦니다. 볼린저밴드 하한선을 뚫었다고 해도 매우 낮은 확률로 다음 봉에서 더 하락할수 있으며 다시 볼린저 밴드 안으로 들어왔다가도 바로 다시 또 나가는 경우도 많기 때문입니다.
이를 보완하기 위해서 주로 쓰는 지표가 RSI로 그 둘을 복합하여

1. RSI가 30이하(과매도, 상승반전 예상), 볼린저 밴드 하한선 돌파(상승반전 예상)시 매수후 방향 전환시 매도
2. RSI가 70이상(과매수, 하락반전 예상), 볼린저 밴드 상한선 돌파(하락반전 예상)시 매도후 방향 전환시 매수

와 같은 전략도 가능합니다.

다만 위의 전략도 1번의 경우에는 주로 하락장, 2번의 경우에는 주로 상승장이기에 포지션을 오래 끌고가기에는 무리가 있으며 빠른 판단으로 익절을 해야 승산이 높은 전략입니다.
이렇게 여러 지표를 적당히 함께 보면서 매수 매도 시점을 잡는것은 큰 도움이 됩니다. 뜻을 이해하기 쉽고 사용하기에도 편리한 두 지표를 먼저 살펴보았습니다. 다음에는 먼저 큰 패턴들을 먼저 알아보고 다른 지표들을 추가적으로 공부해 나가려합니다.