二、乖离率
| ----时间-- | 收盘点位 | --240日乖 |
|---|---|---|
| 20081027 | 1654---- | 负55---- |
| 20120105 | 2276---- | 负21.99- |
| 20160129 | 2946---- | 负24.62- |
| 20180628 | 3459---- | 负12.70- |
| ---时间--- | 收盘点位 | 120周乖 |
|---|---|---|
| 20081031 | 1663---- | 负48.69 |
| 20120106 | 2290---- | 负24.84 |
| 20121130 | 2139---- | 负22.87 |
| 20160129 | 2940---- | 负3.98 |
| 20180628 | 3423---- | 负4.17- |
| ---时间--- | 收盘点位 | 60月乖 |
|---|---|---|
| 20111230 | 2345---- | 负26.98 |
| 20120831 | 2204---- | 负28.04 |
| 20160129 | 2946---- | 5.13 |
| 20180628 | 3423---- | 5.12 |
数据讨论：
1、乖离率是一个基本技术指标，表述的是当前指数与均线的相差百分比，对市场赢利或亏损程度不但进行了定性，还给予了准确的定量。
问题在于选取那个均线做基准。
我曾在2015年5、6月份，选取240日均线作为考察对象，发现其时创业板已逼近及超越了1993年以来所有指数的历史极值，较早的预警了大级别调整。详情可见我的有关帖子。
前期统计了上证指数历史上所有重要头部240日均线乖离率，发现有时重大头部无反应，如2245点，细究原因，在于此头部非急拉，而是盘升。
再扩大范围，统计了120周均线、60月均线乖离率，发现头部反应效果明显，如2001-6-13，2245点处，240日乖只有9.8，但60月乖达55.6。
2、同理，20160129，收盘点位2946，但不同周期乖离率差别明显：
240日乖负24.62，
120周乖负4.17，
60月乖正5.13。
这就是急跌使得短期放大，中长期跟不上。而盘跌就相反。
故必须全面考察，才能不为所惑。
3、回到当前，240日乖离率稍大，但远不到历史低位。不过此数值引发短期反弹还是可以的。
中长期120周、60月数值还较高，大底根本谈不上。