오늘의 퀀트일기 - 새로운 전략을 개발하다!

오늘은 저한텐 기분이 좋은 날입니다.

제 CAGR과 MDD를 탁월하게 개선시켜 줄 중장기 가치퀀트를 만들어낸 날이기 때문이죠.

백테스트 결과 CAGR은 72%, MDD는 15%에 손익비가 무려 2.57, 승률이 72%나 되는 전략이 탄생했습니다. 중장기투자에서 이정도 CAGR은 힘든 벽이라고 생각했는데, 오늘 또한 제 편견이 한가지 부서졌습니다.

이 전략을 만들어내는데에는 스팀잇의 @tolany님과의 포스팅이 큰 도움이 되었습니다. 퀀트라는 틀에서 가치평가를 구현하는것에 갇혀있었는데, 좀 더 가치투자자라면 어떤 지점에 매매를 하고 어떤 지점에 가치평가를 할지에 대해 고민을 했던 것이 전략의 개선에 큰 도움이 되었습니다. 이 자리를 빌어서 감사의 인사를 전합니다.

갑자기 CAGR(연평균 수익률)이 제 기존 전략의 1.5배 수준으로 개선되어버려서 놀라울 따름입니다ㅎㅎ 스팀잇과 투자소모임 덕분에 제가 배워가는것이 너무나 많습니다. 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다!