오래동안 투자하기 위해서는 하나의 상품 또는 하나의 포트폴리오 모델만을 고집하는것보다 다양한 모델을 이해하고 상황에 맞게 적용할 필요가 있다. 돈이 생겨서 하기보다 평소에 꾸준하게 공부해둘 필요가 있다.
이번에는 Harry bowne permanent를 백테스팅 해보겠다. 이전략은 상관 관계가 낮은 자산들에 분산 투자하여 장기적인 손실을 최소하며 안정적 수익을 얻을 수 있다는 장점을 갖고 있다.
포트폴리오 : 주식, 금, 현금, 장기채권 각 25%
리발란싱 반년
- Vanguard 500 Index Investor 25% (주식)
- SPDR Gold Shares (금)
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 25% (장기채권)
- cash (달러)
백테스팅 결과 (2005-2019년)
테스팅 사이트 : https://www.portfoliovisualizer.com/
CAGR 6.5%
수익 최고년도 13.33%
수익 최저년도 –2.8%
낙폭차 –12.52%