올해 들어 계속 줄어드는 암호화 화폐가치를 보면서 좌절 했었다.그러면서 뭔가 달라져야지 하며 시작했던게 투자 관련 책읽기다. 그중 가장 인상적인것은 backtest 라는 개념이다.
우리가 초중고 시절 물리학 실험을 할때 가설을 세우고 실험을 통해 그것을 검증하는 것처럼 자산도 포트폴리오 전략(가설)을 만들고 과거 데이터(실험) 통해 검증을 한 후 투자하는 방법이다. 특히 거대자산을 운영하는 기관 등에서는 필수적으로 진행하는 개념이다.
처음에는 전략 짜기가 쉽나? 과거 데이터 구하기가 쉽나? 이런 질문을 했었는데 쉽다. 수많은 전략들이 책과 논문을 통해 나와있고 사이트를 통해 검증이 가능했다.
예로 해리브라운 영구 포트폴리오 투자법이라고 있다. 일명 밤자자기 포트폴리오라고 부르는데 전략은 간단하다. 투자금을 4등분하여 1/4 주식(S&P 500지수), 1/4 장기 미국 국채, 1/4 현금(달라), 1/4 금. 이렇게 투자하는 것이다.
아래에 예시로 돌려봤는데 1985년 부터 2018년까지 이전략을 사용하면 최대 최소 낙폭을 13.14%줄이면서 연평균 6.25%의 이윤을 얻을 수 있다.
- 포트폴리오 비쥬얼라이즈 사이트 화면
https://www.portfoliovisualizer.com/ 이사이트는 대부분의 유명 포트폴리오와 해외 ETF 상품등이 연동되어 있어 쉽게 전략을 짜고 테스트 가능하다.
- 데이터를 입력한다. 기간은 1985-2018, 1만불 예치시, 1년에 한번 자산재분배, 해리브라운 포트폴리오 클릭
- 그럼 아래와 이 주식, 채권, 현금, 금 각각 25% 해당 자산 상품으로 설정이 된다.
- 테스팅한 결과 아래와 같이 나온다.
참 쉽다.
이 전략에 비트코인을 넣으면 측정이 불가능하다.
그렇기에 기관 투자자들 입장에서 암호화 화폐가 얼마나 불안정한 상품인지 생각해 볼 수 있다.
워렌 버핏은 투자의 제1원칙을 손해 보지 않는것, 제2원칙을 1원칙을 어기지 않기라고 했다. 1곱하기 3곱하기 4곱히가 100곱해도 마지막 0 이면 0원이 된다. 투자에 있어 꾸준하게 오래동안 안정적 수익을 추구하는게 무척 중요하다.
시간나실때 재미삼아 테스팅 해보면서 국내에 어떤 상품들이 있고 뭐 이런 것들을 차근 차근 접해보고 투자 관련 책들을 보시면서 암호화 화폐 시장을 바라보면 좀더 다양한 시각으로 이해 할 수 있을것 같습니다. 추천!
그럼 항상 건투 하세요!