머니게임에서 트레이딩을 위해서는 금융적 기법이 필요하고
크게 기본적 분석과 기술적 분석으로 나뉘게 됩니다.
기본적 분석은 경기동향의 펀더멘털적 분석을 통하여 배팅하고
죠지소로소나 영화 빅숏처럼 방향성 포지션을 취하고 먹고 먹히는 게임.
기술적 분석은
가격적 분석과 비가격적 분석으로 나뉘고
우선 비 가격적 분석은, 거래량, 옵션 동향 , 거래 주체별 동향, 미결제수량, 신용잔고 등등을 이용하여 배팅 기법을 개발하고
가격적 분석은, 크게 선형적 분석과 비선형적 분석으로 나눠지며
선형적 분석의 대표적으로는 엘리어트 파동론, 피보나치 수열론, 각종
보조지표를 이용하여, 추세적으로는 MACD, 변동성 지표로는 스토케스틱
등등이 대표적이며, 선형적 함수를 이용하여 분석하며, 그러한 근본적 틀은 포탄의 궤적을 계산하는것에서 출발한 이동평균선이 근간이 됩니다.
일반적으로 챠트적 분석이라고 칭함은 거의가 이러한 2차 함수적인 선형적인 분석을 뜻하고, 여러 보조적 지표들을 활용하여 기술적인 분석을 통하여 트레이딩을 하는것을 의미합니다.
주의할 부분은 단기간적인 분석을 통하여 기법을 개발하여 실제로 운영하면 실패확률이 매우 높으며, 특히나 수동매매자들이 흔히 겪는 실패요인 입니다. 특히 자신들이 굳게 믿는 검증되지 않은 승률이나 손익비가
결코 시장에서 이길수 없는 수준의 오류적 착각임에도 불구하고
검증할 기회조차 없이, 트레이딩에서 배팅하여 재산을 탕진하는 사례가
매우 많아 단순히 개인적 문제로 치부하기에는 심각한 부분이 있습니다.
자동의 알고리즘을 이용한 로직으로 운영하는 시스테머들의 99% 이상이
저러한 선형적 분석을 선호하고, 활용하는 현실적 트레이딩 모델입니다.
단점은 시장이 반드시 선형적 움직임안에서만 가격이 형성되는것이 아니고, 비선형적 그래프를 그리면서 과열과 폭락장을 연출하는 부분이며
대표적인 케이스가 블랙 스완이 출현하면, 선형적 분석에 의거해 운영모델을 가진 주체는 파산한다는 위험성이고, 생각보다 빈번하게 일어납니다.
또한 선형적 분석에 의한 트레이딩 모델이 3~7년 이상의 장기간 과거데이터를 통한 백테스트를 거쳐 개발 되었고 , 확률적 검증이 된 로직이라고 하더라도, 개발자의 커브핏팅이 교모하게 들어 간 리포트 상으로는 환상적인 수익 결과를 보여주지만, 실제 검증기간에서 거의 95% 이상 폐기처분 되는 부분이며, 그 근본적인 이유중의 하나가 분석적 확률모델이
갖는 태생적 한계와 확률이라는 미명하의 치명적인 함정이 있다는,
즉 확률은 확률에 불과하다는 점을 대다수의 시스테머들은 무수한 경험을 통하여 스스로 자각하기전까지는, 확률의 신기루에서 벗어나지 못하고, 소위 성배를 찿아서 끝도 없이 배회하는 크나큰 위험이 있습니다.
가격적 분석중에서 비선형적 분석으로써 대표적인 기법은 터틀의 돌파전략이 유명하고, 전일을 포함한 며칠간의 고가와 저가 중간값 등등을 활용하여 당일 혹은 주간별 지지와 저항선을 제시하는 피봇라인 등등입니다.
트레이딩의 어려움은
무엇으로 분석하여 트레이딩을 하더라도 진입 후 휩소 Whipsaw 혹은
비추세적 움직임으로 진입 가격 후의 손절을 해야하는 손절선이 침법당하여 컷이 나간다는 부분이며, 어떠한 기법도 저기서 자유롭지 못하며
손절 이 거듭되면 계좌가 0으로 수렴되는 속도가 가속되며
설혹 수익나는 기법도 최대 손실구간이 커져서 , 회복하지 못하고
파산합니다.
수동매매일수록 심리적 압박까지 이겨내야 하므로, 대체적으로
알고리즘을 이용한 자동매매가 주류가 되가는 중입니다.
알고리즘을 이용한 매매 Logic 들은 로봇 어드바이져까지 진화하고는
있지만, 실제 수익이 가능하면 뭐하러 소비자에게 그런 혜택을 줄 것이며
자신들의 그렇게 많은 자산으로 왜 직접 운영을 하지 않는지? 질문이
필요합니다.
단순한 선형적 알고리즘을 벗어나고저, 랜덤워크이론 부터 기상학과
양자학적 물리학자들까지 시스템을 개발하는데 모집하는 추세입니다.
왜냐하면? 기존의 알고리즘을 이요한 방식으로는 더이상 시장에서
수익을 거두지 못하기 떼문이고, 창조적인 접근을 위해서 각자가
다양한 실험을 하고는 있지만, 아직은 뚜렸한 주류적 기법의 탄생이
소문을 타고 있지는 않습니다, 그만큼 어려운 머니게임 분야입니다.
특히나 선물시장은 승자독식의 1%도 아닌 0.04%가 다 가져가는 게임이고,
마진 거래는 그것은 1%가 가져가는, 국내 로또의 800만분의 1만큼
어려운 게임이고, 마진 시장의 가격변화는 위아래 어는 방향도 마진콜이
나가게 되어 있습니다.
코인 시장의 가격변화를 보더라도, 그 누구도 마진거래에서 누적수익을
가져 갈수 없는 가격폭의 변화이고, 설혹 누군가 일시적으로 벌 어도
시장은 바로 변동성을 늘리면서 파산시키고야 맙니다.
마진시장을 기웃거리거나, 홍보내지 부추기는 행위만큼은 차단되어야만
하고, 단 방향의 코인시장은, 이미 가격이 오른 레벨로 미쳐봐야 정말로 애교에 불과합니다. 아마도 이제는 기껏해야 백배정도 일겁니다.
결론적으로
챠트적 분석에 매진하지 마시고, 진심입니다.
차라리 경기나 시장 자체의 펀더멘털적 분석에 의거해서
소신있게 배팅하는 외환 트레이딩을 하시던가
아니면 신념 혹은 주관적 판단으로 코인들을 사서 홀딩하던가
열심히 연구해서 장외사장에서 주식을 사던가 등등입니다.
분석해서 돈을 벌 수 있으면, 각 박사급들이 다 부자 일겁니다.
머니게임은 분석이 삼할 심리가 칠할인, 소위 심칠기삼의 게임입니다.
밀고가는 담대함과 배짱, 문제되면 책임질수 있는 한도내의 고도의
절제된 배팅, 탐욕의 본성을 이겨낼수 있는 분할 기법 등등 삼위일체로
어울러져야 수익이 그것도 누적수익이 되서 통장에서 돈을 인출하는
게임입니다.
부디 기술적 분석 좋아하지 마시고, 챠트적 분석의 맹신은 더더욱 마시고,
남한테 의지하느니 키우는 앵무새에게 물어봐도 비슷한 승률임에 대해
깨달음을 얻으시고, 자금관리가 앞이고 기법이 뒤임을 아시면
제 글은 소임을 다하는 것이고, 한분이라도 각성되면 좋은 일 입니다.
그냥 쭉 쓰다보니 두서가 조금 없지만, 살펴 읽어 주십시요.
이상입니다.
