안녕하세요, Aiyren 입니다.
2월 말부터 회복세가 꺾인 코스피 지수(-1.13%)가 3거래일 연속 -1%대로 하락하면서 약세를 이어가고 있습니다. 2월부터 변동성이 커지면서 국내/외로 일부 섹터(헬스케어, 바이오, IT)만 상승하는 추세가 이어지고 있네요.
오늘부터는 1) 당일 상승폭이 크고, 2) 변동성이 낮거나, 3) 최근 모멘텀 점수가 좋은 ETF를 요약해서 매일 1~3개 정도 리스팅하려고 합니다.
이번 주도 성투하시길 바랍니다 :)
오늘의 ETF (2018.3.5)
- KINDEX 베트남VN30(245710) : +0.7%, 변동성(2위), 모멘텀(6위), 종합(4위)
- TIGER 일본TOPIX헬스케어(합성) (248260) : +0.5%, 변동성(20위), 모멘텀(1위), 종합(1위)
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
- 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요
1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (-1.13%) / 코스닥 (-1.77%)
- 섹터 : 생활필수품, 방송통신 소폭 상승
2) 변동성 점수 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 모멘텀 점수 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 점수 40%
- 모멘텀 점수 60%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음