ETF 투자 지표 (2018.3.2)
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
- 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
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1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (-1.04%) / 코스닥 (+0.37%)
- 섹터 : 헬스케어, 바이오, 미디어컨텐츠 지속 상승
2) 변동성 점수 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 모멘텀 점수 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 점수 40%
- 모멘텀 점수 60%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음