안녕하세요, Aiyren입니다.
즐거운 주말 & 월요일 보내셨나요?
전 동계 패럴림픽 관람하러 휴가내고 1박2일로 평창 다녀왔어요 ㅎㅎ
오랜만에 아내와 바다도 보고 힐링 잘 하고 왔네요 :)
주식 시장도 오늘 따뜻한 날씨처럼 훈풍이 불어 코스피는 +1.0%, 코스닥은 2.1% 상승하며 기분 좋게 한 주를 출발했습니다.
이번 주도 다들 성투하시길 바랍니다!
오늘의 ETF (2018.3.12)
- KODEX 바이오 (244580)
수익률 : 당일(+3.7%), 1개월(+8.0%), 3개월(+33.8%), 6개월(+58.2%), 12개월(+78.8%)
투자지표 : 변동성(33위), 모멘텀(1위), 종합(14위)
주요종목 : 삼천당제약(4.1%), 한올바이오파마(3.6%), 안트로젠(3.1%)
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
- 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
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1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (+1.00%) / 코스닥 (+2.13%)
- 섹터 : 바이오, 은행, 증권, 중공업 상승
2) 변동성 점수 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 모멘텀 점수 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 점수 40%
- 모멘텀 점수 60%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음