안녕하세요, Aiyren입니다.
오늘도 코스닥은 불타올랐네요.. ㅠㅠ
요즘 모멘텀 위주의 장세이지만 코스닥 비중을 지금 당장 올리기엔 위험할 것 같아요.
그래서 오랜만에 포트폴리오 조정을 하려고 하는데, 이번 주부터 슬슬 변동성과 국내지수 상관관계가 낮은 해외 ETF 비중을 늘려볼까 합니다.
(뭘 빼고 더할지 아직 생각 중입니다. ㅎㅎ)
이번 주도 성투하시길 바랍니다.
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
ETF 투자 지표 (2018.1.15 마감 기준)
변경 사항
- 상관관계 (월별 수익률) TOP 20 추가
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
[새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요
1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 코스피지수 (+0.29%) / 코스닥지수 (+2.13%)
- 코스닥 / 바이오섹터 지속 강세 x 2
2) 변동성 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 지표 30%
- 모멘텀 지표 60%
- 상관관계(코스피200 기준) 10%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음