안녕하세요, Aiyren입니다.
오늘은 사이드카까지 발동하면서 코스닥 시장이 폭발하는 하루였습니다.
상승(매수)으로 인한 사이드카 발동은 2009년 이후 처음이라고 하네요.
정부의 암호화폐 거래 규제 이슈와 코스닥 활성화 정책 덕분인 듯 한데 정상적인 상황은 아닌 듯 합니다.
셀트리온 3형제를 위시한 바이오 업종에만 어마어마한 돈이 몰리고, 대부분의 코스닥 종목은 오히려 하락해 비-바이오섹터 투자자들은 소외감을 많이 느꼈을 듯 싶네요. (상승 365, 하락 813 종목)
요즘은 주위 분들과 암호화폐 얘기로 제 자신도 주식시장에 관심이 점점 멀어지는군요
(신경쓰지 않으니 오히려 수익률은 올라가 자괴감이 들고 있습니다 ㅎㅎ)
암호화폐든 주식이든 높은 변동성을 즐기며 올라탈 땐 좋지만, 내리꽃히는 것도 한 순간이니 출구전략 고민하는 거 잊지 마시구요 :)
이번 한 주도 고생하셨습니다. 즐거운 주말 되시길 바랍니다.
ETF 투자 지표 모니터링 자료 (2018.1.12 마감 기준)
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
변경 사항
- 기초자산 구분 추가 : 채권(1) / 해외(1) / 지표(I:인덱스, V:밸류, S:섹터)
- 일간 수익률 자료 추가
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 코스피지수 (+0.34%) / 코스닥지수 (+2.41%)
- 코스닥 / 바이오섹터 지속 강세
2) 변동성 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 지표 30%
- 모멘텀 지표 60%
- 상관관계(코스피200 기준) 10%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 10 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음