[재테크일기01] 제1기 퀀트포트폴리오 리밸런싱 (수익률 16%)

제목은 거창하게 달아놨지만 금액은 1BTC도 안됩니다
그렇습니다 저는 개미였고 개미인 것입니다

@kangcfa님이 작년에 SNEK이라는 플랫폼에 연재하시던 글과 댓글에 나온 전략을 어설프게 따라해본 결과 이렇게 나왔습니다 (이분의 전략은 언젠가 [독사평]시리즈에서 소개해드릴 <할 수 있다! 퀀트 투자>에 집대성되어 있습니다)

리밸런싱이라 함은 제1기 포트폴리오에서 제2기 포트폴리오로 갈아타면서, 2기 포트폴리오에 맞지 않는 주식을 가차없이 팔아치웠다는 뜻입니다

그래서 종목선정을 어떻게 했는지 궁금해하실텐데요
퀀트 수치들이 나온 엑셀파일을 가지고

1. 먼저 1) 시총 하위 40% 2) PBR 4 이하 3) PSR 0.01~2.5 사이 4)자기자본비율 60% 이상 5) 상장주식수 1천만주 이상인 종목들을 필터링합니다.

2. 그 종목들을 가지고 PBR, GP/A, PSR, PCR 순위를 매긴 후 순위총합을 구합니다.
   즉 위 네 요소가 모두 시장 1위인 종목은 순위총합이 4입니다

3. 순위총합이 작은 주식부터 하나하나 훑으면서 네이버금융에 검색해보고 특이사항이 없는지 보고 삽니다. (예: 관리종목인지, 내가 싫어하는 업종은 아닌지, 순손실이 나지는 않았는지, 거래량이 너무 적지는 않은지 등)

4. 존버합니다

5. 1년 후 나름의 기준을 새로 세우고 그 기준에 맞지 않으면 매도합니다(손해가 나도 매도합니다)

이 전략 및 분석글의 한계점

1. 리밸런싱하면서 30개 종목 중 대부분을 팔았지만 일부는 2기 퀀트포트폴리오에도 해당되어 그대로 보유했는데, 이 종목들의 평가손익은 따로 집계하지 않았습니다.
2. 배당수익률은 고려하지 않았습니다
3. 1기 포트폴리오 보유기간이 12개월이 아닌 13개월이라서 CAGR이라고 부르기가 다소 애매합니다
   (원래 2월에 팔려고 했는데 2월에 장이 폭락하는 바람에 조금 기다렸거든요)
4. 퀀트포트폴리오인 주제에 위 3. 단계에서 주관이 너무 많이 개입됩니다

다음 재테크일기에는 3월초에 구성된 제2기 퀀트포트폴리오 종목 선정 방법을 공유하고자 합니다