[2판] 금융수학개론
이재성
청문각
카테고리 과학/공학
ISBN 9788936317645 93410
목차
I. 금융수학의 기초
1. 옵션 가격결정이론의 소개
2. 파생상품의 소개
3. 이자율과 채권
4. 선도가격
5. 옵션가격과 이항모형
6. 위험중립가치평가
연습문제
II. 확률, 통계의 기초
1. 확률변수의 기댓값과 분산
2. 확률분포
3. 독립성과 상관성
4. 중심극한정리
5. 다변량 정규분포
6. 표본분포
연습문제
III. 옵션가격이론
1. 주가의 확률분포
2. 변동성과 블랙-숄즈 공식
3. 배당 주식에 대한 옵션 가격
4. 다 기간 이항모형
연습문제
IV. 확률과정 및 확률미분방정식의 기초
1. 확률과정의 소개
2. 브라운 운동
3. 확률미분방정식
4. 이토의 보조정리
연습문제
V. 옵션가격이론의 응용
1. 블랙-숄즈 방정식
2. 편미분방정식의 해
3. 선물옵션
4. 그릭스(Greeks)
5. 블랙-숄즈 옵션가격 곡선
6. 옵션으로서의 자본과 부채
7. Black 모형
8. 위험중립가치평가의 증명
연습문제
VI. 리스크와 포트폴리오
1. Value at Risk
2. 최적 포트폴리오
3. 변동성과 상관성의 추정
연습문제
VII. 이색옵션
1. 이항옵션, 파워옵션, 선택자옵션
2. 배리어 옵션
3. 룩백옵션
4. 아시안 옵션
5. 교환옵션
연습문제
VIII. 이자율과 채권
1. 이자율 모형의 소개
2. 이자율 파생상품 이론
3. 균형모형
4. 무차익 모형
5. 채권옵션
연습문제
부록
연습문제 풀이 및 해답
찾아보기
참고문헌
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